همبستگی ارز یا همبستگی فارکس ، میزان ارتباط با یک ارز معین با دیگری را نشان می دهد و به معامله گران کمک می کند تا حرکات قیمت ارزها را به مرور زمان درک کنند و بر تصمیمات فارکس تأثیر بگذارند.
ارزها به صورت جفت معامله می شوند ، به این معنی که هیچ جفت ارز واحد هرگز جدا نشده است. این بدان معناست که معامله گران باید درک کنند که چگونه جفت های ارز در رابطه با دیگران حرکت می کنند ، به ویژه اگر همزمان با چندین جفت معامله می کنند.
استفاده از همبستگی ارز در تجارت فارکس
هنگام استفاده از همبستگی ارز در معاملات فارکس ، معامله گران می توانند از موقعیت هایی که یکدیگر را لغو می کنند ، دانش کسب کنند ، بنابراین می دانند که از این موقعیت ها خودداری کنند. معامله گران همچنین می توانند از همبستگی جفت ارز برای متنوع سازی یک نمونه کارها استفاده کنند. اطلاعات بیشتر در مورد این استراتژی ها در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
همبستگی FX در مقیاس عددی نشان داده شده است. این "ضریب همبستگی" بی ن-1 و 1 متغیر است و میزان همبستگی را نشان می دهد. به عنوان مثال ، 1+ یک همبستگی خطی مثبت خواهد بود و دلالت بر این دارد که این دو ارز همیشه در همان جهت حرکت می کنند. ضریب همبستگ ی-1 به معنای این است که جفت ارز همیشه در جهت مخالف حرکت می کند ، در حالی که اگر همبستگی 0 باشد ، رابطه بین ارزهای موجود در این زوج تصادفی و بدون همبستگی خواهد بود.
به عنوان نمونه ، همبستگی مثبت مثلاً 0. 50 بین AUD/USD و EUR/USD به معنای این است که هنگام تظاهرات AUD/USD ، EUR/USD نیز براساس داده های قبلی 50 ٪ از زمان را تجمع کرده است. این را می توان در نمودارهای زیر مشاهده کرد.
نمودار زیر همبستگی ارز بین یورو/دلار (آبی) و GBP/USD (قرمز) را نشان می دهد. اندازه گیری ضریب ارز را می توان در نمودار ثانویه قرمز مشاهده کرد ، نشان می دهد که در حالی که جفت ارز بیشتر اوقات در یک جهت مشابه حرکت می کند ، گاهی اوقات همبستگی منفی دارد. قله ها نشانگر نقاط موجود در نمودار هستند که همبستگی مثبت را نشان می دهد ، در حالی که فرورفتگی ها همبستگی منفی دارند.
نمودار EUR/USD-GBP/USD نشان دهنده ضریب ارز
در همین حال ، این نمودار دوم همبستگی ارز بین USD/CHF (طلا) و یورو/USD (آبی) را نشان می دهد. ضریب ارز نشان می دهد که اگرچه این همبستگی عمدتاً منفی است ، اما گاهی اوقات همبستگی مثبت دارد.
نمودار SD/CHF-EUR/USD نشان دهنده ضریب ارز
خواندن یک جدول همبستگی ارز
جداول همبستگی ارز رابطه بین جفت های اصلی فارکس و سایر جفت ها را در دوره های زمانی مختلف نشان می دهد ، اما همانطور که در نمودارهای فوق مشاهده می شود ، همبستگی های ارز می تواند با گذشت زمان تغییر کند.
به عنوان مثال ، جدول زیر GBP/USD را در برابر پنج جفت ارز برجسته در طی نمونه 20 روز ، 60 روز و 90 روز نشان می دهد:
| GBP/USD | یورو/دلار | USD/JPY | USD/CHF | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 روز | -0. 16 | 0. 25 | 0. 50 | -0. 35 | -0. 33 | -0. 57 |
| 60 روز | 0. 77 | -0. 29 | -0. 58 | -0. 67 | -0. 12 | -0. 46 |
| 90 روز | 0. 61 | 0. 20 | -0. 36 | -0. 45 | -0. 01 | -0. 03 |
GBP/USD و USD/CHF ، به عنوان نمونه ، همبستگی مثبت در مورد بازه زمانی کوتاهتر 20 روز نشان می دهد. با این حال ، این جفت شدن به دلایل مشابه با USD/CHF و EUR/USD به عنوان یک همبستگی منفی در نظر گرفته می شود. CHF یک ارز امن در پناهگاه است و می تواند هنگام سقوط آشفتگی اقتصادی و سهام ، به طرز چشمگیری قدردانی کند ، این یکی از دلایلی است که ممکن است ارقام منفی را توضیح دهد.
چرا معامله گران از همبستگی ارز استفاده می کنند
معامله گران به طور معمول از همبستگی ارز برای تجارت بین بازار ، محافظت از موقعیت و متنوع سازی ریسک استفاده می کنند.
شناسایی بازارهایی که از نزدیک با یکدیگر ارتباط دارند ، می تواند مفید باشد زیرا اگر الگوهای در یک بازار مشخص نباشند ، می توان از الگوهای واضح تر در بازار دوم استفاده کرد تا به معامله گران کمک کند تا معاملات را در مرحله اول قرار دهند.
بازار کالاها می تواند به ویژه برای همبستگی مفید باشد و نمونه ای از معاملات بین بازار ، جفت USD/CAD و روغن است. از آنجا که کانادا بزرگترین صادرکننده نفت به ایالات متحده است ، این جفت ارز به قیمت کالا حساس است و وقتی قیمت نفت افزایش می یابد CAD تمایل به تقویت در برابر دلار خواهد داشت. مثال دیگر ، همبستگی دلار استرالیا (AUD) با طلا است که قیمت آن در فلز گرانبها برابر است با افزایش در AUD به دلیل اینکه این کشور یکی از تولید کنندگان پیشرو طلا در جهان است.
محافظت از یک موقعیت
محافظت از موقعیت نیز دلیلی برای تجارت همبستگی های فارکس است. اگر در مورد AUD صعودی هستید و می خواهید AUD/USD بخرید ، خرید USD/CHF برای محافظت از برخی از قرار گرفتن در معرض USD ممکن است یک حرکت عاقلانه باشد.
مقادیر مختلف PIP یا نقطه را می توان در هنگام قرار گرفتن در معرض محافظت از یک معامله گر استفاده کرد. در جایی که ارزش حرکت PIP برای یک جفت معین ممکن است برای 100000 واحد 10 دلار باشد ، یک جفت همبستگی منفی با ارزش حرکت PIP با قیمت 9. 20 دلار برای همان تعداد واحدها می تواند یک پرچین مفید باشد.
معامله گران همچنین می توانند از همبستگی ارز برای تنوع ریسک استفاده کنند. به عنوان مثال ، داشتن سه معاملات در (GBP/NZD ، USD/JPY و EUR/JPY) به این معنی است که می توانید تجزیه و تحلیل بین سه بازار را انجام دهید تا اطمینان حاصل کنید که آنها در ارتباط نیستند و به طور موثری معاملات خود را متنوع می کنید.
خلاصه: نکات مربوط به تجارت همبستگی فارکس
به طور خلاصه ، هنگام ایجاد یک استراتژی معاملاتی همبستگی فارکس ، برخی از عواملی که باید هنگام تجارت در نظر بگیرند عبارتند از:
- از همبستگی های Intermarket به نفع خود استفاده کنید: بازارهایی را پیدا کنید که همبستگی مثبت یا منفی با قرار گرفتن در معرض مورد نظر خود داشته باشید ، مانند شاخص های اصلی سهام. تجارت فارکس ، در بسیاری موارد ، ممکن است نقدینگی بیشتری و دسترسی 24 ساعته به بازار داشته باشد.
- بازارهای ارزی را با همبستگی مثبت یا معکوس قوی پیدا کنید: همبستگی های بالاتر از +0. 5 و زی ر-0. 5 نشان می دهد که یک همبستگی قوی وجود دارد. از آن همبستگی های قوی برای قرار گرفتن در معرض محافظت استفاده کنید.
- متنوع سازی ریسک: اگر می خواهید ریسک را متنوع کنید ، به دنبال بازارهایی با ارقام همبستگی بی ن-0. 3 و +0. 3 باشید ، همانطور که نشان می دهد آنها با هم ارتباط ندارند
DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد.
