آیا استراتژی ضد مارتینگال در تجارت مفید است؟

در مقاله امروز ، ما در مورد Martingale صحبت خواهیم کرد. در زبان عامیانه معامله گر ، این استراتژی مدیریت سرمایه نیز "مارتین" نامیده می شود.

در این مقاله بخوانید:

• مارتینگال چیست ؛
• ضد مارتینگال چیست ؛
• چگونه می توان با استفاده از این استراتژی ها تجارت کرد (و باید شما؟).

شروع به استفاده از ATA ها کاملاً رایگان!دو هفته اول استفاده از این پلتفرم با محدودیت تاریخ 7 روزه به عملکرد کامل خود دسترسی پیدا می کند.

ماوراء

روش یا اصل Martingale روشی برای مدیریت سهام در قمار است. در ابتدا از آن در کازینوها برای بازی رولت استفاده می شد. سهام پس از هر باخت دو برابر شد و پس از پیروزی یکسان ماند.

فرضیات زیر بر اساس روش نهفته است:

• فقط دو نتیجه وجود دارد - یک قمارباز یا برنده یا از دست می رود.
• یک سری باخت و یک سری برد وجود دارد.
• احتمال پیروزی برابر با احتمال ضرر است ، یعنی 50/50.

از لحاظ تئوریکی ، چنین سیستمی اجازه می دهد تا دیر یا زود سرمایه گمشده را به دست آورد.

هیچ اطلاعات دقیقی در مورد اینکه این اصطلاح از کجا سرچشمه می گیرد وجود ندارد. تعدادی نسخه وجود دارد. به عنوان مثال ، نسخه ای وجود دارد که این اصطلاح از منطقه جغرافیایی فرانسه سرچشمه می گیرد. آنها می گویند که این منطقه توسط افرادی که شلوار خود را در پشت دکمه می زدند جمع شده و متفاوت از افراد دیگر رفتار می کردند. به همین دلیل است که روش Martingale می تواند به معنای رفتار عجیب باشد. و واقعاً عجیب است که شرط بندی را بعد از از دست دادن دو برابر کنید.

در برخی منابع اطلاعاتی وجود دارد که کازانووا با موفقیت توسط مارتینگاله معامله کرده است. تصویر 1 را ببینید.

بیایید ببینیم که از نظر ریاضی چگونه به نظر می رسد. بیایید فرض کنیم که سهام 10 دلار است و ما یک سری 11 بازی باخت داریم.

و اکنون فرض کنیم که ما همان سری برنده ها را داریم و سهام دوباره 10 دلار است. پس از آن ، پیروزی در هر بازی بعدی افزایش می یابد.

ما یک زمینه داریم که فرض کنیم 11 ضرر در یک ردیف و 11 برد در یک ردیف از احتمال برابر برخوردار هستند. که به معنی 50 ٪ 50 ٪ است. با این حال ، رابطه نتایج مالی 20470 /110 = 204. 27 یا 0. 5 ٪ 99. 5 ٪ به نفع ضرر است.

ما می توانیم در حمایت از پیروان مارتینگاله بگوییم که چنین توالی در کازینوها بسیار نادر است. با این حال ، استراتژی Martingale خطرات قابل توجهی را برای کسانی که آن را در بازارهای مالی اعمال می کنند ، که با حرکات روند مشخص می شوند ، به همراه می آورد.

در اینجا پویایی معمولی از بودجه به حساب یک معامله گر (اتوماتیک یا مکانیک) که اصل مارتینگاله را اعمال می کند ، آورده شده است.

ماشین حساب

حداقل ، سه مشکل هنگام استفاده از ماشین حساب Martingale در قمار بوجود می آیند:

• اگر یک سری از دست دادن طولانی به طول انجامد ، سرمایه استارتاپ می تواند قبل از اینکه قمارباز بتواند آن را به دست آورد ، به پایان برسد.
• به عنوان یک قاعده ، کازینوها حداکثر اندازه سهام را محدود می کنند. یعنی اگر یک سری از دست دادن طولانی باشد ، قمارباز قادر به پیروزی هر آنچه را که از دست داده است ، نخواهد بود.
• این ضرر به صورت نمایی افزایش می یابد در حالی که پیروزی به صورت حسابی افزایش می یابد.

مشکلات جدید هنگامی بوجود می آیند که این روش به بازارهای آینده تبدیل شود:

• شناسایی اندازه سهام دشوار است. اندازه سهام می تواند برابر با قرارداد باشد ، اما پس از آن تجارت قراردادهای گران قیمت مانند S&P 500 غیرممکن خواهد بود. اگر اندازه برابر با حاشیه ضمانت باشد ، ضررها می توانند بسیار بزرگتر از حاشیه ضمانت باشند. جیمز فرگوسن پیشنهاد کرد که از میانگین ضرر یک سیستم معاملاتی یا میانگین سه ضرر حداکثر به عنوان سهام استفاده کند. اما در اینجا مشخص نیست که ضرر و زیان چه دوره هایی باید انجام شود - به عنوان مثال ، ما می توانیم 100 معاملات انجام دهیم ، اما این یک دوره کوتاه برای معامله گران فعال است.
• شانس برنده به سیستم تجارت بستگی دارد و به طور معمول آنها 50/50 نیستند ، به همین دلیل این روش نمی تواند به درستی کار کند.
• لازم است هزینه های کمیسیون را که باعث افزایش ضرر می شود ، در نظر بگیرید.

کاهش قابل توجهی تحت چنین مدیریت سرمایه امکان پذیر است. به معامله گران توصیه نمی شود که بیش از 4-6 ٪ در ماه به منهای مراجعه کنند و بیش از 2-3 ٪ در یک تجارت در معاملات آینده و سهام. ریزشهای بزرگ باعث ناراحتی روانی می شوند ، که مانع از تجارت یک معامله گر می شود و خطر شیب را ایجاد می کند.

ضد مارتینگال

کسانی که با استراتژی Martingale معامله می کردند و سپرده را از دست داده اند (شاید حتی چندین بار) ممکن است ایده ای داشته باشند - "اگر برعکس همه کارها را انجام دهیم؟"

اینگونه است که استراتژی ضد مارتینگال زنده شد. ایده اصلی چنین راهکارهایی در افزایش اندازه سهام در صورت پیروزی و کاهش اندازه سهام در صورت ضرر نهفته است. در حقیقت ، سرمایه در صورت پیروزی به صورت نمایی افزایش می یابد.

در سطح جهانی ، چنین استراتژی هایی به سه کلاس اصلی تقسیم می شوند:

• اندازه ریسک به سرمایه راه اندازی بستگی دارد. با افزایش سرمایه ، معامله گر تعداد قراردادهای معامله شده را افزایش می دهد.
• اندازه ریسک به ابزار معامله شده بستگی دارد. اگر نوسانات افزایش یابد ، اندازه موقعیت های معامله شده کاهش می یابد. این روش امروزه بسیار موضعی است که نوسانات زیاد آسمان است.
• اندازه ریسک به کارآیی روش تجارت بستگی دارد.

بیایید یک مثال را در نظر بگیریم - لری ویلیامز (ما در مقاله خود در مورد معامله گران مشهور در مورد او نوشتیم) در طول مسابقه معروف ، جایی که وی به سودآوری بیش از 11000 ٪ رسید ، تعداد قراردادهای معامله شده را با استفاده از فرمول بعدی افزایش داد:

اندازه سرمایه مورد استفاده برای تجارت = ((رابطه سود سودآوری و از دست دادن تجارت + 1) * سودآوری سیستم معاملاتی-1) / رابطه معاملات سودآوری و ضرر

به عبارت دیگر ، اگر سیستم معاملاتی در 40 ٪ موارد سودآور باشد و رابطه سود و ضرر معاملا ت-2. 5 باشد ، ممکن است 16 ٪ از سرمایه معاملات خود را ریسک کنید.

در نتیجه ، اگر سیستم معاملاتی در 63 ٪ موارد سودآور باشد و رابطه سود و ضرر و زیان کمتر از 2. 5 نباشد ، ممکن است در حال حاضر 48 ٪ سرمایه خود را ریسک کنید.

این فرمول اولین فرمول کلی نامیده می شود - می توانید توضیحات ریاضی دقیق تری از آن را در کتاب ریاضیات مدیریت پول توسط رالف وینس پیدا کنید. مهم است که به یاد داشته باشید که این فرمول فقط در صورتی کار می کند:

• فقط دو نتیجه از رویدادها وجود دارد.
• و همه برد ها همیشه برابر هستند و همه ضررها همیشه برابر هستند.

تجارت در معاملات معاملات آتی و سهام بسیار پیچیده تر است ، به همین دلیل رالف وینس این فرمول را بهبود بخشید.

همچنین باید به یاد داشته باشید که لری ویلیامز در طی یک ماه معاملاتی از آن مسابقه معروف ، صدها هزار دلار چندین بار از دست داد و پس از آن تعداد قراردادهای معامله شده را کاهش داد.

حتی می توانید ماشین حساب Anti-martingale را در وب سایت های اختصاص داده شده به تجارت فارکس پیدا کنید. همچنین تعداد زیادی ربات، استراتژی های جایگزین و روش های دیگر وجود دارد که بر اساس همان اصل Martingale است. این جهت نسبتاً محبوب است و دلیل این محبوبیت کاملاً روشن است.

• برای شروع معامله در فارکس به پول زیادی نیاز ندارید.
• استراتژی Martingale به شما این امکان را می دهد که ببینید چگونه حساب در حال رشد است.

معامله گران امیدوارند که به سرعت سرمایه اولیه را "سرعت بخشند" و سود خود را از قبل در ماشین حساب فارکس محاسبه کنند. حداقل الزامات برای معاملات در بازار آتی بالاتر است، به همین دلیل منطقی است که روش های مدیریت سرمایه را با احتیاط بیشتری انتخاب کنید.

هرمی و استفاده از استاپ های دنباله دار را می توان موارد خاص روش های Anti-Martingale نامید، زیرا اندازه موقعیت به محض اینکه استاپ به سطح نقطه سربه سر و بالاتر می رود، افزایش می یابد. یعنی به محض اینکه معامله‌گر به جای سرمایه اولیه، سود احتمالی را به خطر می‌اندازد، می‌تواند اندازه موقعیت را افزایش دهد.

خلاصه

ما به شما توصیه می کنیم در مورد استراتژی های Martingale بسیار مراقب باشید. در صورتی که تصمیم به استفاده از آن به هر شکلی گرفتید، نوع برداشت سود را در نظر بگیرید تا در صورت حرکت اشتباه قیمت، بخشی از سرمایه را حفظ کنید.

ما می خواهیم به شما یادآوری کنیم که استراتژی های حفاظتی خودکار که به معامله گران کمک می کند تا سرمایه های خود را حفظ کنند، در ATAS تحقق می یابد. و هیچ Martingale در آنجا وجود ندارد.

خوشت آمد؟به دوستانت بگو:

سایر مقالات وبلاگ:

سلب مسئولیت: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای بدست آوردن داده های اضافی برای تحلیل بازار می دهد. مشتری نیز به نوبه خود از داده ها به صلاحدید خود استفاده می کند. هر گونه اطلاعات ارائه شده در این سایت فقط برای اهداف اطلاع رسانی است و به عنوان توصیه ای برای عملیات تجاری تلقی نمی شود.

X این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت، با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. تنظیمات کوکی بیشتر بخوانید پذیرش همه

بررسی اجمالی حریم خصوصی

این وب‌سایت از کوکی‌ها برای بهبود تجربه شما در حین حرکت در وب‌سایت استفاده می‌کند. از این میان، کوکی‌هایی که به‌عنوان ضروری دسته‌بندی می‌شوند، در مرورگر شما ذخیره می‌شوند، زیرا برای کارکرد عملکردهای اساسی وب‌سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی‌های شخص ثالث استفاده می‌کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده شما از این وب‌سایت کمک می‌کنند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها انصراف دهید. اما انصراف از برخی از این کوکی‌ها ممکن است بر تجربه مرور شما تأثیر بگذارد.