مبادله (قسمت اول): موقعیت های قفل و مصنوعی

من در مورد موضوع این مقاله فکر می کرد برای یک مدت طولانی, اما من هم به انجام یک تحقیق دقیق ندارد. موضوع معاوضه کاملا گسترده در وب به طور عمده در میان حرفه ای تجارت است که تعداد هر پیپ که در واقع بهترین روش برای تجارت است. از این مقاله نحوه استفاده از مبادله برای همیشه را خواهید فهمید و خواهید دید که مبادله ها همیشه باید در نظر گرفته شوند. همچنین, مقاله ویژگی های یک ایده بسیار پیچیده اما جالب در مورد چگونگی نوسازی روش تجارت مبادله. چنین روش هایی (در صورت تهیه صحیح) می توانند در یک حساب یا به عنوان ابزاری برای افزایش سود برای قفل کلاسیک با استفاده از دو حساب استفاده شوند.

درباره سواپ

من ایده مبادله و نظریه خود را توضیح نمی دهم. من فقط به کاربرد عملی مبادلات علاقه مند هستم. مهمترین سوال این است که امکان تولید سود از طریق مبادله وجود دارد یا خیر. از نقطه نظر یک معامله گر از نظر, مبادله سود و یا از دست دادن است. علاوه بر این, بسیاری از معامله گران به سادگی این را نادیده می گیرند زیرا به معاملات روزانه پایبند هستند. دیگران سعی می کنند به این موضوع توجه نکنند و فکر می کنند که این بسیار ناچیز است که به سختی می تواند بر تجارت تاثیر بگذارد. در واقع تقریبا نیمی از اسپرد را می توان در مبادله پنهان کرد. این اسپرد نه در زمان خرید یا فروش بلکه در زمان تغییر روز در سرور انجام می شود.

مبادله نسبت به حجم موقعیت باز شارژ می شود. این در لحظات زیر اتفاق می افتد:

1. دوشنبه تا سه شنبه
2. سه شنبه تا چهارشنبه
3. از چهارشنبه تا پنجشنبه (تقریبا تمام کارگزاران شارژ مبادله سه گانه این شب)
4. پنجشنبه تا جمعه

معمولا مقدار مبادله در مشخصات ابزار معاملاتی به صورت امتیاز یا به صورت درصد نشان داده می شود. می تواند روش محاسبه دیگر وجود دارد, اما من موفق به درک تنها دو نفر از, که کاملا به اندازه کافی. اطلاعات ساختاری بسیار کمی در مورد مبادلات وجود دارد. با این حال, اگر شما مطالعه سوال, شما حتی ممکن است برخی از استراتژی های مبتنی بر مبادله موثر پیدا. حداقل درصد سود تولید می کنند اما مزیت بزرگی دارند — سود کاملا تضمین شده است. مشکل اصلی این رویکرد این واقعیت است که کارگزاران محبوب ترین ابزار بسیار کمی با مبادله مثبت است, بنابراین واقعا سخت است برای کسب پول از این ایده. حتی سود بالقوه احتمالی بسیار کم است. با این اوصاف, این بهتر از به طور کامل از دست دادن سپرده است. و اگر شما با استفاده از هر سیستم تجاری دیگر, شما به احتمال زیاد از دست خواهد داد.

خط پایین نتیجه گیری من در مورد تجارت فارکس این است که هیچ چیز نمی تواند سود را به جز مبادلات مثبت تضمین کند. البته برخی از سیستم های است که قادر به تولید سود وجود دارد. با این حال ما در هنگام استفاده از ان ها موافقت می کنیم که برای هرگونه عملیات تجاری پول خود را به کارگزار بپردازیم و امیدواریم که قیمت در مسیر درست پیش برود. مبادله مثبت روند معکوس است. من اظهارات زیر را به عنوان نشانگر تجارت در جهت مبادله مثبت می بینم:

• مبادله مثبت معادل حرکت نسبی قیمت به سمت موقعیت باز ما است (سود هر روز)
• بعد از مدتی, مبادله می تواند زیان های اسپرد و کمیسیون را پوشش دهد; بعد از مدتی, مبادله پول اضافه می کند
• به منظور مبادله به کار, موقعیت باید برگزار شود تا زمانی که ممکن است, سپس عامل سود از این موقعیت حداکثر خواهد بود
• اگر به طور کامل توسعه, سود خواهد بود کاملا قابل پیش بینی و تضمین شده

البته, بزرگترین نقطه ضعف این رویکرد وابستگی به اندازه سپرده است, اما هیچ مفهوم دیگر قادر به تا با اطمینان تضمین سود در فارکس است. این وابستگی را می توان با کاهش حجم پوزیشن های باز یا ریسک (که همان است) کاهش داد. ریسک نسبت حجم پوزیشن به سپرده است: افزایش حجم پوزیشن خطرات ما را افزایش می دهد که قیمت ممکن است در جهت ضرر پیش برود و سپرده ممکن است برای انتظار برای سود حاصل از معاوضه برای جبران ضررهای ناشی از اسپرد و کارمزد کافی نباشد. یک مکانیسم قفل برای به حداقل رساندن تاثیر تمام اثرات منفی احتمالی اختراع شد.

قفل کردن با استفاده از دو حساب معاملاتی

این روش معاملاتی مبادله محبوب ترین در میان معامله گران است. برای پیاده سازی این استراتژی, شما دو حساب با معاوضه های مختلف برای جفت ارز همان و یا دارایی های دیگر نیاز. باز کردن دو موقعیت مخالف در یک حساب بی معنی است — معادل از دست دادن سپرده است. حتی اگر یک نماد دارای یک مبادله مثبت, این مبادله منفی خواهد بود که تجارت در جهت مخالف. نمودار زیر مفهوم این روش را منعکس می کند:

همانطور که شما می توانید از نمودار را ببینید, تنها وجود دارد 10 سناریوهای تجاری برای یک ابزار به طور خاص انتخاب شده که ما می خواهیم به تجارت معاوضه, 6 که به طور فعال استفاده می شود. چهار گزینه گذشته را می توان به عنوان یک راه حل گذشته انتخاب, اگر غیر ممکن است برای پیدا کردن یک جفت ارز که منطبق بر شرایط "1-6", از یکی از معاوضه در اینجا منفی است. سود از مبادله مثبت که بیشتر از منفی است امکان پذیر است. شما می توانید تمام موارد ذکر شده در بالا اگر شما تجزیه و تحلیل کارگزاران مختلف و جداول مبادله خود را پیدا کنید. اما بهترین گزینه ها برای این استراتژی "2" و "5"است. این گزینه ها در هر دو انتها دارای مبادله مثبت هستند. بنابراین سود هر دو کارگزار کسب می شود. علاوه بر این, شما لازم نیست که به حرکت وجوه بین حساب های که اغلب.

نقطه ضعف اصلی این استراتژی این است که شما هنوز هم نیاز به حرکت پول بین حساب, چرا که در هنگام باز کردن موقعیت های مخالف شما از دست دادن با یک کارگزار و سود با کارگزار دیگر. با این حال, اگر شما به درستی محاسبه حجم معاملات در رابطه با سپرده های موجود, شما نمی خواهد نیاز به حرکت وجوه بیش از حد اغلب. اما یک مزیت مسلم وجود دارد: در هر صورت سود وجود خواهد داشت در حالی که می توان اندازه دقیق این سود را پیش بینی کرد. من فکر می کنم بسیاری از کاربران ترجیح می دهند از این روال اجتناب کنند و به نوعی این دستکاری ها را در یک حساب انجام دهند (که غیرممکن است). اما یک روش وجود دارد که چگونه می توان سود روش کلاسیک معاملات مبادله را افزایش داد حتی اگر اجازه تجارت در یک حساب را ندهد. اجازه دهید ویژگی های اصلی این روش را مورد بحث قرار دهیم.

درباره نرخ ارز

اجازه دهید ما با مبنای بسیار نسبی شروع کنیم که تمام منطق ساخته شده است. معادلات ریاضی را می توان بر این اساس ساخت. به عنوان مثال, یورو دلار, یورجپی, یورجپی را در نظر بگیرید. همه این 3 جفت با هم ارتباط دارند. به منظور درک رابطه, اجازه دهید ما در حال حاضر این نمادها در یک فرم کمی متفاوت:

• 1 پ = یورو / دلار
• 1 / پ = دلار /P
• 1 / پ = یورو /P
• پ نرخ ارز انتخاب شده است

هر ابزار معاملاتی دارای یک ارز (یا یک دارایی معادل) است که ما خریداری می کنیم و یک ارز دیگر که در عوض می دهیم. به عنوان مثال اگر نسبت اول را در نظر بگیرید (جفت یورو / دلار) و سپس هنگام باز کردن یک پوزیشن خرید 1 لات 100000 واحد از ارز پایه را کسب می کنید. این قوانین تجارت فارکس هستند: یک لات همیشه برابر با 100000 واحد ارز پایه است. ارز پایه این جفت ارز یورو است و بنابراین ما یورو را برای دلار خریداری می کنیم. نرخ ارز " پ " در این مورد به این معنی است که چند واحد دلار در 1 یورو موجود است. همان قابل اجرا به تمام نمادها دیگر است: ارز پایه در صورت موجود, در حالی که مخرج "ارز اصلی" است (اگر شما با این نامگذاری قبول ندارند, لطفا یک نظر زیر اضافه کنید). مقدار ارز اصلی به سادگی با ضرب قیمت در ارزش یورو محاسبه می شود:

• 1/P = EUR/USD ---> USD /P = EUR --->دلار = پ * یورو
• یورو = لات*100000

هنگام باز کردن یک موقعیت فروش, ارزهای تغییر مکان. ارز پایه به عنوان ارز اصلی شروع به کار می کند و ارز اصلی به ارز پایه تبدیل می شود. به عبارت دیگر, ما خرید دلار برای یورو, اما مقدار پول از هر دو ارز در همان راه محاسبه — نسبت به یورو. این درست است, زیرا در غیر این صورت خواهد بود بسیار زیادی از سردرگمی وجود دارد. محاسبات برای سایر ارزها یکسان است. بنابراین, اجازه دهید ما در علامت محاسبه بیشتر استفاده کنید " + "برای ارز پایه و ثبت نام" - " چاپی ارز اصلی. در نتیجه هر معامله ای مجموعه ای از دو عدد متناظر دارد که نماد چه چیزی و برای چه چیزی می خریم. تفسیر دیگری از این است که همیشه یک ارز وجود دارد که به عنوان محصول عمل می کند و ارز دیگری که به عنوان یک ارز عمل می کند و ما برای خرید محصول پرداخت می کنیم.

اگر چندین موقعیت را برای چندین ابزار باز کنیم ارزهای اصلی و اضافی بیشتری وجود خواهد داشت و بنابراین نوعی موقعیت ترکیبی داریم. از نظر استفاده از مبادله چنین موقعیت مصنوعی کاملا بی فایده است. اما ما می توانیم چنین موقعیت مصنوعی ایجاد کنیم که بسیار مفید خواهد بود. کمی بعد نشان خواهم داد. من محاسبه حجم بیان شده توسط دو ارز را تعیین کرده ام. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که می توانیم یک موقعیت مصنوعی پیچیده ایجاد کنیم که معادل یک موقعیت ساده تر باشد:

• یورو / J = یورو / دلار * دلار /P-نرخ ارز متشکل از دو مشتق

در واقع تعداد نامحدودی از این نسبت ها وجود دارد که از چندین ارز تشکیل شده اند مانند:

• یورو-اتحادیه اروپا یورو
• دلار - دلار
• J ژاپن
• پوند انگلیس-پوند بریتانیا
• فرانک سوییس
• دلار کانادا-دلار کانادا
• دلار نیوزیلند
• دلار استرالیا
• یوان چینی
• دلار سنگاپور
• نوک-کرون نروژ
• کرون کرون

این لیست کامل ارزها نیست. چیزی که باید بدانیم این است که یک ابزار معاملاتی دلخواه می تواند از هر ارزی از این لیست تشکیل شود. برخی از این ابزارهای معاملاتی توسط کارگزاران عرضه می شوند و برخی دیگر را می توان به عنوان ترکیبی از موقعیت های دیگر ابزارها دریافت کرد. یک نمونه معمول جفت یورجپی است. این تنها سادهترین مثال برای ساخت نرخهای مشتق ارز است اما بر اساس این ایدهها میتوان نتیجه گرفت که هر موقعیتی میتواند به عنوان مجموعهای از موقعیتها برای سایر ابزارها مطرح شود. با توجه به موارد فوق معلوم می شود که:

• ارزش 1 نماد پایه است ارز بیان شده توسط یک مقدار مطلق
• ارزش 2 یک ارز نماد اضافی است که با یک مقدار مطلق بیان می شود
• الف حجم زیادی از ارز پایه موقعیت است
• ب حجم زیادی از ارز اصلی موقعیت است
• قرارداد مقدار ارز خریداری شده یا فروخته شده به ارزش مطلق است (مربوط به 1 لات است)
• الف = 1 / پ = ارزش 1 / ارزش 2 - این معادله هر ابزار معاملاتی است (از جمله مواردی که در پنجره دیده بان بازار وجود ندارد)
• ارزش 1 = قرارداد * الف
• ارزش 2 = قرارداد * ب

بعدا برای محاسبه تعداد زیادی به این نسبت ها نیاز خواهیم داشت. در حال حاضر لطفا به یاد داشته باشید. این نسبت ها نسبت تعداد ارزهای خریداری شده یا فروخته شده را توصیف می کند. منطق کد جدی تری را می توان بر این اساس ساخت.

قفل کردن با استفاده از موقعیت های مصنوعی

در این مقاله موقعیت ترکیبی موقعیتی است که می تواند از چندین موقعیت دیگر تشکیل شود در حالی که این موقعیت های دیگر لزوما باید از سازهای دیگر تشکیل شده باشند. این موقعیت باید معادل یک موقعیت باز برای هر ساز باشد. به نظر می رسد پیچیده? در واقع همه چیز بسیار ساده است. چنین موقعیتی ممکن است به منظور:

1. قفل کردن موقعیت اصلی بر روی یک ابزار معاملاتی شبیهسازی شده
2. سعی کنید معادل موقعیتی با نرخ مبادله کاملا متفاوت ایجاد کنید
3. اهداف دیگر

در اینجا طرح کلی این روش است:

حتی این طرح اطلاعات کامل در مورد چگونگی باز کردن یک موقعیت مصنوعی را پوشش نمی دهد. این نمودار تنها نشان می دهد که چگونه برای تعیین جهت تجارت برای یک مولفه خاص از یک موقعیت مصنوعی, که لزوما باید توسط یکی از ابزارهای موجود از کارگزار انتخاب شده نشان داده شود. r

حال باید نحوه محاسبه حجم این موقعیت ها را تعیین کنیم. منطقی, حجم باید بر اساس در نظر گرفتن محاسبه می شود که موقعیت باید معادل یک 1-زیادی موقعیت برای ابزار حاصل می شود, که نوع انتخاب شده از معادله کاهش می یابد. مقادیر زیر برای محاسبه حجم مورد نیاز است:

• قرارداد - اندازه قرارداد جفتی که معادله کاهش می یابد (در بیشتر موارد برابر با 100000 واحد ارز پایه است)
• قرارداد [1] - اندازه قرارداد جفتی که می خواهید مقدار زیادی را تعیین کنید
• الف [1] - مقدار ارز پایه بیان شده در بسیاری از جفت متعادل قبلی (یا اولین مورد در زنجیره)
• ب[1] - مقدار ارز اصلی بیان شده در بسیاری از جفت متعادل قبلی (یا اولین در زنجیره)
• الف[2] - مقدار ارز پایه بیان شده در بسیاری از جفت فعلی متعادل است
• ب[2] - مقدار ارز اصلی بیان شده در بسیاری از جفت فعلی متعادل است
• ج[1] - اندازه قرارداد جفت متعادل قبلی (یا اولین مورد در زنجیره)
• ج[2] - اندازه قرارداد جفت فعلی متعادل بودن

لطفا توجه داشته باشید که تعیین "قرارداد" همیشه امکان پذیر نیست زیرا ممکن است ابزار حاصل از ترکیب توسط کارگزار تهیه نشود. در این حالت می توان قرارداد را به صورت دلخواه تنظیم کرد مثلا برابر با ثابت اصلی "100000".

ابتدا اولین جفت در زنجیره تعیین می شود که حاوی ارز پایه ابزار حاصل در موقعیت مورد نظر است. سپس جفت های دیگری جستجو می شوند که ارزهای اضافی موجود در معادل حاصل را جبران می کنند. تعادل زمانی پایان می یابد که ارز اصلی در جفت فعلی در موقعیت مناسب قرار داشته باشد. من یک نمودار ایجاد کرده ام تا نشان دهم چگونه این کار انجام می شود:

حال اجازه دهید این تکنیک ها را در کد پیاده سازی کرده و نتایج را تجزیه و تحلیل کنیم. اولین نمونه اولیه بسیار ساده خواهد بود زیرا تنها هدفش ارزیابی صحت ایده ها است. امیدوارم نمودارهای بالا به شما کمک کند تا تمام جزییات ایده را درک کنید.

نوشتن ابزاری برای بررسی چند ضلعی های مبادله

مرتب سازی ساعت بازار و تهیه داده ها:

برای استفاده از این تکنیک لازم است فقط جفتهایی را انتخاب کنید که نامشان دقیقا 6 حرف باشد و فقط از حروف بزرگ تشکیل شده باشد. من فکر می کنم همه کارگزاران به این قانون نامگذاری پایبند هستند. برخی از کارگزاران پیشوندها یا پسوندها را اضافه می کنند که هنگام نوشتن الگوریتم های کار با داده های رشته ای نیز باید در نظر گرفته شود. به منظور ذخیره اطلاعات نماد در یک فرمت مناسب, من دو ساختار ایجاد کرده اند (دوم بعدا استفاده خواهد شد):

برخی از فیلدها هنگام مرتب سازی جفت ها استفاده نمی شوند. برای اینکه ظروف غیرضروری تولید نشود کمی گسترش دادم تا از سازه برای اهداف دیگری نیز استفاده شود. من یک نمونه اولیه از یک الگوریتم مشابه داشتم اما با قابلیت های بسیار محدود: این فقط می تواند جفت هایی را که در پنجره اصلی ترمینال بودند در نظر بگیرد. حالا همه چیز ساده تر است. مهمتر از همه این است که تمام عملیات در الگوریتم خودکار است. عملکرد زیر برای تنظیم اندازه مجموعه با ابزار مورد نیاز است:

خط اول مجموعه حداکثر تعداد جفت از پنجره دیده بان بازار که ما می توانیم استفاده کنید. دو خط دیگر اندازه ارریس های مورد استفاده را تعیین می کنند. 2 مجموعه باقیمانده نقش کمکی دارند-اجازه می دهند یک جفت ارز به 2 قسمت (2 ارز مرکب) تقسیم شود. متغیرهای برجسته شده با رنگ زرد پارامترهای ورودی دریا هستند.

• حداکثر سایمبول ها-حداکثر اندازه ذخیره سازی جفت ها (من مشخصات دستی را پیاده سازی کرده ام)
• حداکثر جفت-حداکثر تعداد جفت در هر دو بخش فرمول که ما تولید می کنیم (فرمول های طولانی تر از این تعداد توسط مشاور متخصص جستجو نمی شود)

به منظور بررسی اینکه یک ابزار معاملاتی با معیارهای (نشانه هایی از دو ارز مختلف که می تواند در حال حاضر بالقوه در سایر ابزارها), من تابع محمول زیر ایجاد کرده اند:

این عملکرد تنها شرط بررسی های بعدی ابزارها نیست. اما این شرط را نمی توان در داخل یک عبارت منطقی نوشت بنابراین پیاده سازی به عنوان محمول راحت تر است. حال اجازه دهید به سراغ تابع اصلی برویم که مجموعه را با داده های لازم پر می کند:

این تابع یک تکرار ساده از تمام نمادها و فیلتر با شرایط ترکیب پیچیده است که چک هر دو انطباق با نام رشته مورد نیاز طول و امکان تجارت این نماد فراهم می کند, و همچنین پارامترهای دیگر, که مربوط به کسانی که علامت که روش محاسبه مبادله از اغلب مورد استفاده در متفاوت "در نقاط". یکی از روش های محاسبه مبادله در بلوک "تعویض" انتخاب شده است. در حال حاضر دو روش اجرا می شود: در امتیاز و در درصد. مرتب سازی مناسب در درجه اول برای جلوگیری از محاسبات غیر ضروری مهم است. همچنین لطفا به عملکرد برجسته شده با رنگ قرمز توجه کنید. هنگامی که ارز اصلی (نه یکی از اساسی) توسط یک ارز است که ارز سپرده مطابقت ندارد نشان, یک عامل تنظیم خاص باید اضافه شود به مبادله پنهان به ارز سپرده. این تابع مقادیر مربوطه را محاسبه می کند. در اینجا کد است:

این تابع به عنوان محمول عمل می کند و همچنین مقدار ضریب تنظیم را به متغیری که با مرجع از خارج منتقل شده است برمی گرداند. ضریب تعدیل بر اساس نرخ ارز مورد نظر محاسبه می شود که شامل ارز سپرده ما می شود.

فرمول های تولید شده به طور تصادفی

فرض کنید مجموعه با داده های لازم پر شده است. اکنون ما به نوعی باید بر روی این نمادها تکرار کنیم و سعی کنیم همه ترکیبات ممکن از فرمول ها را ایجاد کنیم که می توانند از این جفت ها ایجاد شوند. ابتدا لازم است تصمیم بگیرید که فرمول به کدام شکل ذخیره می شود. ساختاری که تمام عناصر این فرمول را ذخیره می کند باید در صورت نیاز به مشاهده سیاهههای مربوط برای کاربران بسیار ساده و واضح باشد (در حالی که قطعا چنین نیازی وجود خواهد داشت در غیر این صورت شناسایی خطاها غیرممکن خواهد بود).

Our formula is a set of factors both to the left and to the right of the " code">معادله ساختارپایه / / ساختار حاوی فرمول اساسی< string LeftSide; // currency pairs participating in the formula on the left side of the " keyword">string LeftSideStructure; // structure of the left side of the formula string RightSide; // currency pairs participating in the right side of the formula string RightSideStructure; // structure of the right side of the formula >;

تمام داده ها در قالب رشته ذخیره می شوند. برای مطالعه فرمول این رشته ها تجزیه می شوند تا تمام اطلاعات لازم مورد نیاز ما استخراج شود. همچنین هر زمان که لازم باشد می توانند چاپ شوند. فرمول های تولید شده به شکل زیر چاپ می شوند:

برای من شخصا چنین رکوردی کاملا واضح و قابل خواندن است. شخصیت " ^ " به عنوان جداکننده بین جفت ها استفاده می شود. در ساختار فرمول نیازی به جداکننده نیست زیرا از تک نویسه های "تو" و "د" تشکیل شده است که درجه ضرب را نشان می دهد:

1. "تو" نرخ ارز است
2. "د" 1/نرخ ارز است

همانطور که مشاهده می کنید فرمول های حاصل دارای طول شناور و اندازه شناور از دو طرف معادله هستند اما این اندازه محدودیت هایی دارد. این روش حداکثر تنوع فرمول های تولید شده را فراهم می کند. این به نوبه خود بالاترین کیفیت ممکن انواع موجود در شرایط معاملاتی کارگزار انتخاب شده را فراهم می کند. کارگزاران شرایط کاملا متفاوتی را فراهم می کنند. برای اطمینان از نسل موفق از این فرمول, ما نیاز به توابع تصادفی اضافی است که می تواند اعداد در محدوده مورد نیاز تولید. برای این منظور اجازه دهید قابلیت مربوطه را با استفاده از قابلیت های تابع ماتهرند داخلی ایجاد کنیم:

هر سه عملکرد در یک مرحله خاص مورد نیاز خواهد بود. حال می توانیم تابعی را بنویسیم که این فرمول ها را تولید کند. کد تبدیل خواهد شد بیشتر و پیچیده تر, اما من یک رویکرد شی گرا استفاده نمی, از کار استاندارد نیست. تصمیم گرفتم از رویکرد رویه ای استفاده کنم. روش نتیجه بسیار بزرگ و دست و پا گیر هستند, اما هیچ قابلیت های اضافی وجود دارد, و هر تابع پیاده سازی یک کار خاص بدون استفاده از هر توابع متوسط, به منظور جلوگیری از تکرار کد. در غیر این صورت, کد خواهد بود حتی سخت تر به درک با توجه به ویژگی های کار. عملکرد به صورت زیر خواهد بود:

همانطور که می بینید از هر سه تابع در نظر گرفته شده قبلی در اینجا برای تولید یک فرمول تصادفی استفاده می شود. این توابع در هیچ جای دیگر کد استفاده نمی شوند. به محض اماده شدن فرمول می توانیم به تحلیل گام به گام این فرمول بپردازیم. تمام فرمول های نادرست توسط فیلتر پیچیده بسیار مهم بعدی کنار گذاشته می شوند. اول از همه برابری را بررسی کنید. اگر قطعات مساوی نباشند این فرمول نادرست است. تمام فرمول های مطابق به مرحله تجزیه و تحلیل بعدی ادامه می دهند.

تعادل فرمول

این مرحله چندین معیار تجزیه و تحلیل را به طور همزمان پوشش می دهد:

1. شمارش تمام عوامل اضافی در صورت و مخرج و حذف
2. بررسی در دسترس بودن 1 ارز در شمارنده و 1 ارز در مخرج
3. بررسی مکاتبات کسرهای حاصل در دو طرف چپ و راست
4. اگر در سمت راست متقابل از سمت چپ است, ما به سادگی معکوس ساختار سمت راست از فرمول (است که شبیه به بالا بردن قدرت "-1")
5. اگر تمام مراحل با موفقیت انجام شود نتیجه در یک متغیر جدید نوشته می شود.

این مراحل در کد به این صورت است: ر

عملکرد برجسته شده با رنگ سبز برای تعیین اینکه لیست نمادها حاوی تابعی است که فرمول کاهش یافته است مورد نیاز است. ممکن است معلوم شود که فرمول به عنوان مثال نه به "US" بلکه به "P "کاهش یافته است. بدیهی است که چنین نمادی وجود ندارد حتی اگر بتواند ایجاد شود. اما وظیفه ما اصلاح فرمول است تا یک ابزار معاملاتی صحیح تولید کند. در این حالت هر دو قسمت فرمول باید به توا ن-1 برسد که معادل معکوس کردن ساختار فرمول است (تغییر "د" به "تو" و بالعکس). اگر چنین نمادی در پنجره دیده بان بازار وجود ندارد پس بگذارید همانطور که هست:

من ساختار زیر را برای ذخیره فرمول ها تهیه کرده ام تا هر چند فیلتر را گذرانده ام. ساختار دارای برخی از زمینه های قبلی و برخی از زمینه های جدید است:

عادی سازی فرمول ها

این روش مرحله بعدی در فیلتر کردن نتایج است. این شامل عملیات متوالی زیر است که یکی پس از دیگری دنبال می شوند:

1. بر اساس نماد حاصل از هر دو طرف معادله یک جفت شروع از لیست برای هر دو طرف برابری انتخاب کنید.
2. هر دو جفت با توجه به توان خود در معادله باید ارز پایه را در شمارنده کسر فراهم کنند
3. اگر چنین جفتی پیدا شود و ارز پایین کسر حاوی ارز اصلی ابزار حاصل نباشد بیشتر پیش می رود
4. علاوه بر این ما به طوری که ارز بالایی از جفت بعدی برای ارز پایین تر از قبل جبران می شود
5. این مراحل را تکرار کنید تا جفت حاصل مورد نظر پیدا شود
6. هنگامی که جفت حاصل یافت, تمام اجزای استفاده نشده از فرمول دور انداخته می شوند (به عنوان محصول خود را یکی است)
7. به موازات این فرایند "عوامل زیادی" به صورت متوالی از جفت به جفت محاسبه می شوند (نشان می دهند که برای باز کردن موقعیت ها برای جفت های خاص برای اطمینان از ابزار حاصل شده ما به کدام مقدار نیاز دارید)
8. نتیجه در یک متغیر جدید نوشته می شود که در مرحله تجزیه و تحلیل بعدی استفاده خواهد شد.

کد عملکرد به شرح زیر است:

این یک روش بسیار سالم و پیچیده است, اما به نظر من که در چنین مواردی بهتر است به تولید کشورهای متوسط نیست, چرا که این به تقلید کد قابل توجهی منجر شود. علاوه بر این تمام مراحل بسیار فشرده هستند و به طور منطقی به بلوک تقسیم می شوند. مجموعه این توابع نتایج کاملا یکسانی را به ما می دهد که قابل مقایسه با نتایجی است که می توانیم از انجام همه تبدیل ها به صورت دست خط دریافت کنیم. در اینجا همه این دستکاری های ریاضی با مجموعه ای از روش های پیچیده اما ضروری انجام می شود.

ما باید یک تجزیه و تحلیل ویژه انجام دهیم تا بفهمیم فرمول یافت شده چقدر سودمند است. فراموش نکنید که برای هر جفت می توان یک موقعیت را به بالا و پایین باز کرد. بر این اساس, می تواند دو نوع متوسط از مدارهای برای هر فرمول وجود دارد - مستقیم و معکوس. یکی از با سود دهی بالاتر خواهد شد به عنوان نتیجه پذیرفته.

برای ارزیابی سود دهی, من یک متریک مشابه عامل سود ایجاد کرده ام, که متشکل از سود و زیان ناشی از معاوضه است. اگر مبادله مثبت تعهدی مدار موجود بیشتر از مدول منفی باشد چنین مداری سودمند تلقی می شود. در موارد دیگر چنین مدارهایی بی سود هستند-به عبارت دیگر ضریب مبادله کانتور ما تنها زمانی مثبت خواهد بود که از یک بزرگتر باشد.

نتیجه بازگشتی به یک ظرف کاملا متفاوت نوشته شده است که به عنوان یک بسته فرمان خودکفا برای تجارت و توسعه بیشتر منطق تجاری ایجاد شده است. این شامل همه چیز مورد نیاز را به سرعت و به راحتی باز کردن کل مدار:

من همچنین دو روش را اضافه کرده ام که نمایش راحت اطلاعات مربوط به محتویات را امکان پذیر می کند اما برای این مقاله مناسب نیستند و بنابراین من در اینجا نمی دهم. می توانید در کد منبع پیوست شده مشاهده کنید. اکنون اطلاعات مربوط به هر یک از اجزای معادله به طور جداگانه به عنوان عناصر ارریس موجود است. این کار بعدا با داده ها راحت تر کار می کند بدون نیاز به تجزیه مداوم از رشته ها. شاید بتوان از همان ابتدا از این راه حل استفاده کرد اما این خوانایی را خراب می کرد.

محاسبه ضریب مبادله و تنظیم نهایی ساختار معادله

این مرحله نهایی است که مهمترین متغیر این سیستم محاسبه می شود — انواع با توجه به این مقدار مقایسه می شوند. یکی با بالاترین ارزش بهترین است.

برای فعال کردن خروجی پی در پی از نتیجه, من ورود به سیستم است که تنها نوشته شده است اگر نوع فرمول با موفقیت فیلتر شده است اجرا کرده اند. ورود به سیستم به شرح زیر است:

رنگ قرمز برای نماد حاصل استفاده می شود که هر دو طرف معادله کاهش می یابد. خط بعدی نوع نرمال شده را با ضرایب لات نشان می دهد. خط سوم نوع را با ضریب مبادله محاسبه شده نشان می دهد. خط چهارم بهترین انواع موجود در جلسه بی رحمانه است که در نمودار ترسیم شده توسط تابع نظر نیز ترسیم شده است. این نمونه اولیه در زیر ضمیمه شده است تا بتوانید تست کنید. در واقع می تواند به عنوان نمونه اولیه دستیار تجارت برای تجارت مبادله باشد. در حال حاضر عملکرد کمی دارد اما سعی می کنم در مقاله بعدی گسترش دهم. نمونه اولیه در دو نسخه برای متاتریدر 4 و متاتریدر 5 عرضه شده است.

نتیجه گیری از اولین تست ها

نتیجه گیری در مورد چنین موضوع پیچیده ای کاملا دشوار است. با این اوصاف, من موفق به درک چیزی مفید, اگر چه من قادر به پیدا کردن یک عامل مبادله بزرگتر از یک تا کنون نبوده است. این اولین نتیجه گیری است که من هنگام تجزیه و تحلیل کار این نمونه اولیه به این نتیجه رسیدم:

• برای برخی از جفت ارزها می توانید مبادلات مثبت را افزایش دهید یا مبادلات منفی را کاهش دهید (به دلیل نمایش موقعیت به عنوان معادل مصنوعی)
• حتی اگر یک مدار سودمند پیدا نشود, یکی از قطعات خود را همیشه می توانید به عنوان یک موقعیت جایگزین استفاده می شود - برای قفل کردن در دو حساب تجاری مختلف.
• قفل کردن با چنین موقعیت مصنوعی نیاز به استفاده از حساب های بدون مبادله را از بین می برد زیرا امکان تعویض مثبت مخالف را در هر دو انتها فراهم می کند.
• لازم است که تجزیه و تحلیل عمیق تر را با کارگزاران محبوب ترین انجام دهیم که گسترش عملکرد مورد نیاز است.
• امیدوارم بتوانم اثبات کنم که می توان به یک عامل مبادله سودمند دست یافت (که تاکنون فقط یک حدس است)
• مبادله ها در صورت استفاده عاقلانه می توانند سود اندک اما ثابتی داشته باشند

نتیجه گیری

امیدوارم این رویکرد برای شما جالب باشد و بتواند غذا را برای تفکر فراهم کند. درک این روش بسیار دشوار است اما در واقع اصل ساده را پیاده سازی می کند: باز کردن دو موقعیت مخالف با همان حجم. صرف باز شدن چنین دو موقعیت مخالف همیشه ضرر ایجاد می کند. هیچ کارگزار مبادله یک طرفه مثبت بیشتر از مبادله یک طرفه منفی وجود ندارد. البته, شما هرگز معاوضه مثبت در هر دو جهت را پیدا خواهد کرد, زیرا ریاضی غیر ممکن است.

من در مورد ریاضیات توضیح نمی دهم زیرا این یک موضوع بسیار گسترده است. بهتر است از مظاهر این ریاضیات استفاده شود. با استفاده از روش توصیف شده می توان تلفات ناشی از تعویض در قفل موقعیت را کاهش داد. شما همچنین می توانید سعی کنید یک شکاف در جداول مبادله کارگزاران پیدا کنید و از قفل کردن با یک عامل سود مثبت (مبادله کل سود از تمام موقعیت ها) لذت ببرید — این تجارت بدون ریسک است که وابسته به نوسانات قیمت نیست.

من فکر می کنم که روش های معاملاتی مبادله واقعا دست کم گرفت, از یک مبادله مثبت فراهم می کند سود بالقوه. روش توصیف شده فقط یکی از تغییرات احتمالی روش های معاملات مبادله است اما من این کار را دوست دارم و سعی می کنم در مقالات بعدی ادامه دهم, توسعه ایده, نوسازی کد و ایجاد قابلیت های اضافی جدید. من همچنین برخی از ایده های مربوط به پیش بینی سود و عملکرد تجارت را شرح خواهم داد.

هشدار: کلیه حقوق این مواد توسط متاکوتس محفوظ است. کپی کردن و یا تجدید چاپ از این مواد در تمام یا بخشی ممنوع است.