این مشاوره مالی نیست و من مشاور مالی نیستم. من اطمینان دارم که تعداد زیادی از متخصصان دارای مجوز در حوزه قضایی شما وجود دارد. با او صحبت کنید نه غریبه ها در اینترنت با نماد هایمن مینسکی.
اینها فقط نظرات شل و شکل گرفته من هستند.
معاملات اهرمی می تواند ضررهای شما را تشدید کند.
تقریبا هر روز, چه در توییتر, تلگرام, و یا اختلاف, من معامله گران تلاش برای درک چگونگی محاسبه اندازه موقعیت خود و به طور کلی حس تجارت اهرمی را.
در ابتدا می تواند گیج کننده باشد.
در این مقاله بد شکستن مفاهیم به اصول اول و شما یک راه بسیار ساده برای محاسبه اندازه موقعیت و همچنین درک چگونگی و زمانی که به استخدام اهرم.
همچنین از ابتدا روشن است: من از توقف ضرر بازار برای هر تجارت استفاده می کنم و این مقاله این فرض را در کل دارد.
شرایط
بیایید شرایط خود را تعریف کنیم.
ورود = قیمتی که سفارش خرید/فروش شما اجرا می شود
سرمایه = مانده حساب
اندازه موقعیت = تعداد قراردادها / واحدهای ابزاری که می خرید یا می فروشید مانند قراردادهای بیتمکس
توقف ضرر = دستور بستن موقعیت از دست رفته برای جلوگیری از ضررهای بیشتر
اگر من می خواهم به خطر 3% از سرمایه من در تجارت, من مقدار خطر = سرمایه ایکس 0.03
اهرم = قرض گرفتن سرمایه از کارگزار خود را برای باز کردن موقعیت های بزرگتر از شما در غیر این صورت قادر به
انحلال = بسته شدن اجباری موقعیت شما
اندازه موقعیت و میزان خطر
اندازه موقعیت و میزان خطر یکسان نیستند.
این بسیار مهم است به درک, در غیر این صورت هیچ چیز دیگری خواهد هر گونه حس را.
اگر سرمایه من است 1 1,000 و من خطر 2% در هر تجارت , به این معنی اگر توقف ضرر من باعث می شود, ضرر و زیان من خواهد شد محدود به 2 20 ($1000 ایکس 0.02 = 2 20). به عبارت دیگر, من از دست خواهد داد 2 20 اگر از دست دادن توقف من باعث شده است.
این بدان معنا نیست که اندازه موقعیت من 20 دلار است.
عناصر محاسبه اندازه موقعیت
به منظور محاسبه اندازه موقعیت خود را, شما نیاز به دانستن خود را:
من) مقدار خطر دوم) ورود ج) توقف ضرر
ساده ترین فرمولی که من استفاده می کنم به شرح زیر است:
اندازه موقعیت = مقدار خطر/فاصله برای جلوگیری از ضرر
مثال محاسبه اندازه موقعیت
من تجارت ایکس بی تی/دلار مبادله همیشگی در بیتمکس هستم, و من می خواهم برای محاسبه اندازه موقعیت من.
میخواهم کوتاه کنم.
سرمایه: Risk 1,000 مقدار خطر: 3% (از $1,000) = $1000 ایکس 0.03 = 3 30 ورود: 6568 توقف: 6797.2
به منظور محاسبه فاصله برای جلوگیری از از دست دادن بخشی از معادله, من به سادگی با استفاده از ابزار اندازه گیری معاملات, و سپس تبدیل درصد به یک اعشاری.
برای تبدیل یک درصد به شکل اعشاری, شما به سادگی تقسیم درصد توسط 100 (یعنی حرکت نقطه اعشاری دو رقم به سمت چپ) به عنوان مثال 3.49% 0.0349 زمانی که به عنوان یک اعشاری بیان شده است.
اگر ریاضی خود را واقعا وحشتناک است, شما حتی می توانید با استفاده از یک درصد به ابزار تبدیل اعشاری.
بیایید به مثال خود برگردیم.
اندازه موقعیت = مقدار ریسک / فاصله برای متوقف کردن اندازه موقعیت = (1000 دلار در 0.03) / 0.0349 اندازه موقعیت = -860 قرارداد (من از 859.598854 جمع شدم)
همچنین می توانید دوباره تست کنید تا ببینید ریاضیات شما بررسی می شود یا خیر.
860 (اندازه موقعیت) ایکس 0.0349 (فاصله تا توقف ضرر) = 30 (مقدار خطر) اگر قیمت از دست دادن توقف من می رسد.
توقف تنگ
بیان داشتن "توقف محکم" اکنون باید بسیار منطقی تر باشد.
نزدیک تر از دست دادن توقف خود را به ورود شما است, اندازه موقعیت بزرگتر شما می توانید تجارت در حالی که مقدار خطر خود را همان.
این برای تلفن های موبایل متضاد, بنابراین اجازه دهید در اعداد نگاه.
فرض کنید ما دو معامله گر, تیم و وید, تجارت ایکس بی تی/دلار مبادله همیشگی در بیتمکس. سرمایه همان مقدار ریسک و ورود دارند. تنها تفاوت در قرار دادن توقف ضرر خود است.
معامله گر 1: تنگ توقف تیم
میزان ریسک: 3% (از 5000 دلار) = 5000 دلار در 0.03 = 150 دلار
توقف ضرر: 6518.3
فاصله تا توقف ضرر: 0.35%
اندازه موقعیت = مقدار خطر/فاصله برای جلوگیری از ضرر
اندازه موقعیت تیم = 150 / 0.0035 = + 42,857 قرارداد
معامله گر 2: ایست وید
خطر: 3% (از $5,000) = 5 5000 ایکس 0.03 = $150
توقف ضرر: 6492.9
فاصله تا توقف ضرر: 0.74%
اندازه موقعیت = مقدار خطر/فاصله برای جلوگیری از ضرر
اندازه موقعیت وید = 150 / 0.0074 = + 20270 قرارداد
بنابراین یک عمل متعادل کننده وجود دارد. از دست دادن توقف تنگ تر به شما می دهد اندازه موقعیت بزرگتر, اما شما همچنین اتاق تنفس کمتر. از دست دادن توقف گسترده تر به شما می دهد اندازه موقعیت کوچکتر, اما شما باید اتاق تنفس بیشتر.
قرار دادن ضرر توقف هرگز نباید خودسرانه باشد.
اگر می خواهید به دانستن بیشتر در مورد قرار دادن توقف ضرر, من به شدت توصیه چک کردن مقاله من.
اهرم من
اگر قصد دارید یک چیز را از این مقاله بردارید باید این باشد که اهرم محاسبه اندازه موقعیت را تغییر نمی دهد.
دوباره بخونش.
اهرم محاسبه اندازه موقعیت را تغییر نمی دهد.
بجای, اهرم در خدمت دو هدف اصلی (در میان دیگران):
- کاهش خطر ابتلا به طرف مقابل خود را با اجازه دادن به شما برای تجارت اندازه موقعیت بزرگتر بدون داشتن تمام سرمایه خود را با کارگزار خود را
- اجازه می دهد تا شما را به تجارت با اندازه موقعیت بیشتر از سرمایه خود را هنگامی که مورد نیاز است
مثال زیر را در نظر بگیرید کسی که مبادله همیشگی ایکس بی تی/دلار را در بیتمکس معامله می کند.
میزان ریسک: 4% (از 10000 دلار) = 10000 دلار در 0.04 = 400 دلار
فاصله تا توقف ضرر: 0.70%
اندازه موقعیت = مقدار خطر/فاصله برای جلوگیری از ضرر
اندازه موقعیت = 400 / 0.007 = 57,143 قرارداد
صبر کن, 57,143 قرارداد? اما سرمایه معامله گر تنها 10000 است. چگونه است که اختلاف سازگار?
اهرم اجازه می دهد تا معامله گر برای باز کردن این موقعیت است که بیشتر از سرمایه خود را با استفاده از وجوه قرض گرفته شده از کارگزار.
من تکرار می کنم: این واقعیت که اندازه موقعیت در مثال قراردادهای 57,143 تحت تاثیر اهرم قرار نمی گیرد. این عدد ثابت است.
امید بستن برای اهرم بالاتر به سادگی بدان معنی است که معامله گر می خواهد برای قرار دادن یک مقدار کوچکتر از سرمایه برای باز کردن همان اندازه موقعیت 57,143.
امید بستن برای اهرم پایین تر به سادگی بدان معنی است که معامله گر می خواهد برای قرار دادن مقدار بیشتری از سرمایه برای باز کردن همان اندازه موقعیت 57,143.
حرکت دادن نوار لغزنده اهرم تعداد قراردادها (اندازه موقعیت شما) را تغییر نمی دهد — این به سادگی بر میزان سرمایه شما برای باز کردن همان موقعیت تاثیر می گذارد.
با این حال, این بدان معنا نیست که شما می توانید حداکثر اهرم به سادگی به دلیل اندازه موقعیت خود را بی پیرایه است استفاده.
شما نیاز به اطمینان حاصل شود که ضرر توقف خود را قبل از انحلال خود را لگد. با استفاده از ماشین حساب قیمت انحلال می توانید انحلال خود را قبل از باز کردن موقعیت محاسبه کنید.
من این موضوع را در لوریج سوم بیشتر توضیح می دهم .
لوریج دوم
اهرم به طور معمول در دو طعم وجود دارد: حاشیه جدا شده و حاشیه متقاطع.
حاشیه جدا شده
بدهی انحلال محدود به حاشیه اصلی ارسال شده است یعنی کارگزار از سرمایه باقیمانده شما برای باز نگه داشتن موقعیت استفاده نمی کند.
همچنین می توانید (اجازه اضافه بار) اهرم خود را در حین حرکت افزایش یا کاهش دهید.
این معمولا روش ترجیحی برای معامله گرانی است که معاملات جهت دار سوداگرانه یکبار مصرف می کنند.
حاشیه صلیب
کارگزار می تواند تمام سرمایه خود را برای جلوگیری از انحلال استفاده, اما انحلال معنی کل سرمایه خود را می رود به 0.
این معمولا روش ترجیحی برای معامله گران با موقعیت های متعدد همزمان است.
من توصیه نمی با استفاده از حاشیه متقابل اگر شما تازه به تجارت اهرمی هستید.
لوریج سوم
بیایید همه را کنار هم بگذاریم.
چگونه اهرم را تحت تاثیر قرار محاسبه اندازه موقعیت?
پاسخ کوتاه این است که تا زمانی که توقف ضرر بازار شما قبل از انحلال شما ایجاد شود این کار را نمی کند
سوال منطقی بعدی این است که " چگونه من می دانم چه قیمت انحلال من است قبل از من یک موقعیت را باز کرده اند?”
پاسخ این است که بیتمکس (و بیشتر صرافی ها و کارگزاران دیگر) یک ماشین حساب فراهم می کند که همه کارها را برای شما انجام می دهد.
این ضروری است که شما من) محاسبه قیمت انحلال خود را قبل از باز کردن یک موقعیت دوم) اطمینان حاصل شود که ضرر توقف بازار خود را در ضربات قبل از شما منحل.
اندازه موقعیت شما بسیار مهمتر از اهرمی است که به کار می گیرید. به همین دلیل بی معنی است که بپرسید اهرم "امن" است یا برخی از معامله گران دیگر از چه اهرمی استفاده می کنند زیرا شما هیچ تصوری از پارامترهای مرتبط با ریسک دیگر ندارید. این اطلاعات ناقص است و بنابراین تا حد زیادی بی فایده است.
تکرار می کنم: اهرم اندازه موقعیت شما را تغییر نمی دهد
اگر من قرارداد طولانی 10,000 در اهرم ایکس 2 است که من قرارداد طولانی 20,000 معنا نیست.
تنها راه شما می توانید بیشتر است با خطر بیشتر یعنی بزرگتر موقعیت اندازه بودن کلید نه بالا بردن اهرم.
ساده ترین راه برای بیان: اندازه موقعیت مهمترین چیز است و اهرم به سادگی اجازه می دهد تا من) اندازه موقعیت شما در صورت لزوم بیشتر از سرمایه شما باشد ب) اندازه معمول خود را بدون نگه داشتن تمام سرمایه خود با کارگزار خود معامله کنید
