در این مقاله ، ما یک آزمون ایجاد کردیم ، یک استراتژی سودآور در داخل را ایجاد کردیم ، و سپس مقادیر پارامترهای تنظیمات MACD را در چندین ترکیب متفاوت کردیم. ما می خواستیم ببینیم بهترین تنظیمات MACD برای تجارت Intraday چیست.
لطفا JavaScript را فعال کنید
تنظیمات استاندارد MACD (12،26 ، 9) پارامترهای زیر را دارند:
- (12) - "خط سریع" یا 12 دوره EMA (میانگین وزنی نمایی)
- (26) - "خط آهسته" یا 26 دوره EMA
- (9) - "خط سیگنال" یا 9 دوره EMA
بهترین تنظیمات MACD برای معاملات Intraday - فیلم مطالعه موردی در زیر ارائه شده است: حرکت متوسط همگرایی/ واگرایی یا معمولاً به عنوان MACD برای کوتاه ، میانگین همگرایی/ واگرایی در حال حرکت ، شاخصی برای تجارت است که توسط جرالد ایجاد شده و برای قیمت های مختلف سهام استفاده می شود. انواع تحلیل فنی. در آخرین دوره دهه 70 توسعه یافته است.
MACD برای کمک به فاش کردن مدت روند ، حرکت ، جهت و قدرت قیمت سهام طراحی شده است. نوسان ساز یا نشانگر MACD یک مجموعه سری سه بار است که با داده هایی از قیمت های تاریخی محاسبه می شود. این به طور معمول قیمت بسته شدن است. این سه سری سری واگرایی است که تفاوت بین سری متوسط و سیگنال است. دو مورد دیگر سری سیگنال ها و سری متوسط هستند.
برای استفاده صحیح از نشانگر MACD ، از نشانگر Lines MACD MT4 2 استفاده کنید.
بهترین تنظیمات MACD برای تجارت Intraday
بهترین تنظیمات MACD برای معاملات Intraday تنظیمات پیش فرض پارامترهای MACD EMA 12 ، EMA 26 و EMA 9 بر اساس تحقیقات Forex. in. rs در نمودار M30 Minute است. این مطالعه در 9 ترکیب تنظیمات MACD انجام شد. بهترین تنظیمات MACD برای معاملات نوسان تنظیمات پیش فرض پارامترهای MACD EMA 12 ، EMA 26 و EMA 9 است.
تنظیمات MACD برای معاملات روزانه ، تنظیم استاندارد برای MACD تفاوت بین EMA های 12- و 26 دوره است. تحقیقات ما ترکیبی را برای حساسیت بیشتر MACD امتحان کرده و میانگین حرکت کوتاه مدت کوتاه مدت و میانگین متحرک طولانی مدت را آزمایش کرده است. MACD (6،35،6) نسبت به MACD (12،26،9) حساس تر است و می تواند یک تنظیم بهتر MACD برای نمودارهای هفتگی باشد. هنگامی که معامله گران در معاملات روز از M5 یا M15 یا چارچوب زمان نمودار M30 استفاده می کنند ، بهترین عملکرد با استفاده از تنظیمات استاندارد MACD برای معاملات روز (12،26،9) بدست می آید.
متقاطع خط سیگنال
متقاطع خط سیگنال MACD نشان می دهد که جهت شتاب در حال تغییر است. سرعت متوسط خط MACD هنگام عبور از صفر نشان می دهد که جهت تغییر می کند. می توانید یک بررسی در مورد نشانگر MACD دو خطی برای MT4 بخوانید و در صفحه ما بارگیری رایگان کنید: نشانگر MACD را با دو خط برای MT4 بارگیری کنید.
چگونه از شاخص MACD برای معاملات داخلی یا معاملات بلند مدت استفاده می شود؟
این ابزار برای شناسایی میانگین های متحرک استفاده می شود و نشان می دهد که آیا روند جدید نزولی است یا صعودی. هدف اصلی تجارت ، یافتن یک روند جدید است که در آن بیشترین پول را پیدا می کند و یک تکه از پای دارد.
نمودار MACD
نمودارهای MACD سه عدد مختلف را برای تنظیمات نشان می دهد. شماره اول برای دوره ها است و برای محاسبه میانگین سریعتر حرکت می شود. شماره دوم دوره ها برای میانگین حرکت کندتر استفاده می شود. سرانجام ، شماره سوم برای تعداد میله ها است که می تواند میانگین متحرک را محاسبه کرده و بین میانگین های کندتر و سریعتر حرکت کند.
تنظیمات اساسی MACD
به عنوان نمونه ، اگر کسی به تنظیم پیش فرض پارامترهای MACD که 12 ، 26 و 9 است ، این موارد را به صورت: دوره سریع EMA تفسیر می کند: 12 میله قبلی نشان دهنده 12 از میانگین سریعتر است. دوره EMA آهسته: 26 میله قبلی با 26 از میانگین حرکت کندتر نشان داده شده است. دوره SINGE SMA: 9 میله قبلی توسط 9 نشان داده شده است.
خطوط عمودی ترسیم می شوند و از آنها به عنوان هیستوگرام یاد می شود. وقتی صحبت از خطوط MACD می شود ، تصور غلط وجود دارد. 2 خط که کشیده می شوند ، میانگین های متحرک قیمت را منعکس نمی کنند بلکه در میانگین های متحرک بین میانگین های متحرک تفاوت دارند.
خط اصلی هنگامی که میانگین حرکت کندتر ترسیم شود ، یکدست می شود. علاوه بر این ، این کمک می کند تا یک خط بسیار دقیق تر به یکی از آنها کمک کند. هیستوگرام تفاوت بین میانگین آهسته و سریع حرکت می کند. واگرایی زمانی است که یکی متوجه می شود که دو میانگین در حال حرکت به طور جداگانه حرکت می کنند. هیستوگرام از آنجایی که میانگین سریعتر حرکت می کند دور می شود یا از میانگین کندتر حرکت می کند ، مهمتر می شود. هیستوگرام با نزدیک شدن میانگین متحرک کوچکتر می شود. این به عنوان همگرایی گفته می شود زیرا میانگین سریعتر حرکت می کند یا به میانگین کندتر حرکت می کند. این کل فرایند همگرایی / واگرایی متوسط متحرک است.
اکنون که فهمیدید MACD چه کاری انجام می دهد ، وقت آن است که بدانید چه کاری می تواند برای شما انجام دهد.
MACD برای میانگین حرکت آهسته و سریع
روند نزولی جدید به عنوان خط سریع در زیر خط آهسته مشخص می شود. می توان متوجه شد که با عبور از خطوط ، هیستوگرام به طور موقت از بین می رود. این به دلیل اختلاف خط هنگام صفر صفر است. علاوه بر این ، هنگامی که روند نزولی شروع می شود ، هیستوگرام با تغییر خط سریع یا دور شدن از خط آهسته ، قابل توجه تر می شود. این نشانگر یک روند مشخص است. بیایید نگاهی به مثالها بیندازیم. بیایید به یک مثال برای درک بهتر نگاه کنیم.
تنظیمات MACD برای استفاده از Metatrader در خارج
اگر می خواهید نمودارها را با استفاده از MACD تجزیه و تحلیل کنید ، روندها را تشخیص دهید و استراتژی های معاملاتی رایگان را بدون برنامه نویسی تدوین کنید ، می توانید از پلتفرم TrendSpider استفاده کنید.
تنظیمات Intraday MACD ما با استفاده از تست های مشاور مشاور متخصص
شاخص ها: 1) MACD با چندین تنظیمات 2) کانال (ما از نشانگر خود استفاده کردیم ، اما می توانید از هر شاخص کانال استفاده کنید ، به عنوان مثال کانال Donchian). 3) شاخص مهم سطح. نشانگر ما بر اساس اوج و پایین ترین سطح قبلی است ، اما می توانید از نقاط محوری یا سطح فیبر استفاده کنید.
قوانین: ما چندین ترکیب ایجاد کردیم و قوانین خرید و فروش را در نمودار 30 دقیقه ایجاد کردیم:
اگر شاهد یک صلیب صعودی صعودی یا صفر خط صفر هستیم و قیمت آن سطح قابل توجهی را لمس می کند و قیمت آن در یک کانال صعودی است. از دست دادن متوقف آخرین نوسان مهم سطح است. هدف در سطح بعدی.
اگر شاهد یک صلیب MACD یا صفر خط صفر هستیم و قیمت آن را لمس می کند و قیمت آن در یک کانال نزولی قرار دارد ، بفروشیم. از دست دادن متوقف آخرین نوسان مهم سطح است. هدف در سطح بعدی.
در اولین تست ، ما از نمودار 30 دقیقه و تنظیمات اساسی MACD استفاده کردیم. سپس چندین آزمایش را با ترکیب های مختلف تکرار کردیم:
واقعیت مهم: شما می توانید استراتژی متوسط متحرک را با MACD ترکیب کنید. بهترین متقاطع متوسط در حال حرکت برای Intraday (یا استراتژی های بلند مدت) ترکیبی از SMA10 ، SMA50 ، SMA100 و SMA200 است ، اما شما باید برای هر استراتژی چهارچوب زمان نمودار را تغییر دهید. برای استراتژی بلند مدت ، شما از ترکیبی از SMA10 ، SMA50 ، SMA100 و SMA200 در H4 یا نمودار روزانه یا هفتگی استفاده خواهید کرد. برای تجارت Intraday ، از M30 یا M15 یا نمودار 1 دقیقه ای استفاده خواهید کرد.
بهترین تنظیمات MACD برای نمودار 5 دقیقه ای
بهترین تنظیمات MACD برای نمودار 5 دقیقه ای پارامترهای 24 ، 52 و 18 است. آنها 5 ٪ عملکرد بهتر از تنظیمات پیش فرض 12،26،9 را نشان دادند.
بهترین تنظیمات MACD برای نمودار 15 دقیقه
بهترین تنظیمات MACD برای نمودار 15 دقیقه ای پارامترهای 24 ، 52 و 18 است. با این حال ، این تنظیم تنها در مطالعه موردی ما تنها چند درصد بهتر از تنظیم پیش فرض 12،26،9 است.
این تنظیم بهترین برای بازه های زمانی کوچک است. به عنوان مثال ، بهترین تنظیمات MACD برای نمودار 2 دقیقه ای یا نمودار 1 دقیقه ای دوره های بالاتری از تنظیمات پیش فرض خواهد بود. دوره های بالاتر تعداد بیشتری از دقایقی را تجزیه و تحلیل می کنند و راه حل های قوی برای نوسانات قیمت ارائه می دهند.
بهترین تنظیمات MACD برای نمودار 30 دقیقه
بهترین تنظیمات MACD برای نمودار 30 دقیقه ای پارامترهای تنظیمات پیش فرض 12 ، 26 و 9 است. تحقیقات ما هنگام مقایسه تنظیمات پیش فرض و ترکیب های ارزش متنوع ، از نظر آماری مهم پیدا نکردند.
بهترین تنظیمات MACD برای نمودار 1 ساعته
بهترین تنظیمات MACD برای نمودار 30 دقیقه ای پارامترهای 24 ، 52 و 18 و پارامترهای تنظیمات پیش فرض 12 ، 26 و 9 است. هر دو تنظیم نتایج مشابهی را نشان دادند. با این حال ، ما تنظیمات استاندارد را برای معاملات نمودار 1 ساعته توصیه می کنیم.
تجارت با کمک MACD
از آنجا که 2 میانگین متحرک با سرعت های مختلف وجود دارد ، سریعتر واکنش به حرکت قیمت برای سریعتر از کندتر واکنش نشان می دهد. هر زمان که روند جدیدی کشف شود ، آخرین خط خواهد بود که اولین کسی است که واکنش نشان می دهد و در نهایت به خط کندتر می رود. هنگامی که خط سریع با شروع کراس اوور شروع به واگرایی می کند ، از خط کندتر دور می شود و روند جدیدی به عنوان شکل گیری نشان می دهد.
نمونه متقاطع MACD
MACD اشکال دارد ، این بدان معناست که آنها وقتی قیمت می گیرند ، تمایل به عقب ماندن دارند زیرا این فقط میانگین قیمت تاریخی است. انتظار می رود کمی تاخیر داشته باشد زیرا MACD نشان دهنده میانگین متحرک دیگران است و به همین ترتیب توسط یکدیگر صاف شده است. با وجود این ، این هنوز یکی از ابزارهای عملی است که بیشتر معامله گران از آن استفاده می کنند.
نشانگر تغییرات در روند سهام یا فارکس
در سری MACD ، با کمک دوره های مختلف ، EMA می تواند تغییرات در روند سهام را نشان دهد. معمولاً EMA سریع خیلی سریعتر از یک کند پاسخ می دهد. شیفت های ظریف را می توان در روند سهام با کمک سری واگرایی آشکار کرد.
تفسیر ریاضی
MACD معیاری است که توسط قیمت فیلتر شده است ، که ورودی مربوط به زمان پردازش سیگنال را به دست می آورد. سرعت اصطلاح برای مشتق است که در تجزیه و تحلیل سهام فنی استفاده می شود. این مشتقات را دقیقاً مانند نحوه محاسبه آنها تخمین می زند. تفاوت در ثابت زمان با استفاده از فیلتر توسط 2 فیلتر کم گذر کشف می شود.
درست همانطور که توسط یک EMA از یک فیلتر نمایی پاس کم فیلتر فیلتر می شد ، MACD را می توان از طریق محاسبه تقریبی مشتق کرد. ثابت زمان برابر است با مجموع ثابت زمان دو فیلتر ، که یک نفر با یک سود مشابه چند برابر می شود. مشتق MACD از طریق فیلتر تقریبی معادل فیلتر EMA از پاس کم تخمین زده می شود.
علاوه بر این ، سری متوسط همچنین می تواند یک برآورد مشتق در نظر گرفته شود ، برای صاف کردن بیشتر توسط فیلتر کم گذر اضافی انجام می شود. تفاوت بین سری میانی و MACD SERRADE نشان دهنده اندازه گیری قیمت دوم متصل به زمان است. برآورد می تواند یک عامل افزایش اضافی برابر با تاخیر ثابت و تاخیر اضافی فیلتر سیگنال باشد.
طبقه بندی
MACD را می توان به عنوان APO (نوسان ساز قیمت مطلق) طبقه بندی کرد زیرا با تغییرات درصد برخورد نمی کند بلکه با میانگین حرکت قیمت های واقعی است. PPO یا درصد نوسان ساز قیمت می تواند اختلاف 2 میانگین حرکت قیمت را که با میانگین متحرک طولانی تر تقسیم می شود محاسبه کند. PPO تغییرات نسبت به قیمت را محاسبه می کند ، و APO سطح جزئی بیشتری از اوراق بهادار قیمت پایین و سطح بیشتری از اوراق بهادار قیمت بالاتر را نشان می دهد. هنگامی که فرد مقادیر نوسان ساز اوراق بهادار مختلف را مقایسه می کند ، یک PPO به ویژه برای قیمت های مختلف ترجیح داده می شود. DPO (نوسان ساز قیمت) ، یکی دیگر از اعضای خانواده نوسان ساز قیمت ، روندهای بلند مدت را نادیده می گیرد. در عوض ، الگوهای کوتاه مدت تأکید می شود.
تفسیر تجارت
EMA تغییرات فعلی در قیمت سهام را برجسته می کند. MACD می تواند با مقایسه طول های مختلف EMA ، تغییرات در روند سهام را ارزیابی کند. تفاوت بین میانگین ادعا شده توسط MACD و سری MACD به نشان دادن تغییر در جهت و قدرت روند سهام کمک می کند. حتی ممکن است همبستگی شاخص های MACD با سیگنالهایی مانند قدرت RSI لازم باشد. برخی از معامله گران اهمیت خود را به خط MACD که از 0 محور و خط MACD عبور می کند ، که از خط سیگنال عبور می کند ، نسبت می دهند. اهمیت نیز به دلیل اختلافات بین خطوط مختلف ، خط MACD و قیمت سهام است.
متقاطع خط سیگنال در آزمایشات ما
این زمانی اتفاق می افتد که خطوط میانگین و MACD تلاقی می کنند، به این معنی که واگرایی علامت آن را تغییر می دهد. تفسیر این خواهد بود که توصیه می شود تا زمانی که خط MACD از خط متوسط عبور کند، خرید کنید. این رویدادها روندی را نشان می دهد که در آن سهام به سمت کراس اوور شتاب می گیرد.
سیگنال های غلط در تست های ما
ممکن است مانند هر الگوریتم پیش بینی دیگری سیگنال های نادرست وجود داشته باشد. عاقلانه است که فیلترها را روی خطوط سیگنال متقاطع اعمال کنید. تحلیلگران از رویکردهای متفاوتی برای یافتن نتایج مناسب استفاده می کنند. ما قوانین معاملاتی خود را انتخاب کردیم. شما می توانید هر آزمونی را با استفاده از استراتژی آن انجام دهید. هر استراتژی سیگنال های نادرستی خواهد داشت.
اندیشه ها
ما فکر می‌کنیم که بهترین موفقیتی که می‌توانیم به دست آوریم، استفاده از تنظیمات اولیه استاندارد MACD روزانه است، زیرا اکثر معامله‌گران و مؤسسات "سگ بزرگ" از این تنظیمات استفاده می‌کنند. آزمایش ما نتایج مشابهی داشت، اما تنظیمات اولیه بهترین نتایج را ایجاد کرد.
