سیگنال های معاملاتی با RSI

با شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، یک شاخص حیاتی حیاتی که در تجزیه و تحلیل فنی برای ارزیابی حرکت بازار یک دارایی استفاده می شود و درک می کنید که آیا این بیش از حد بوده یا بیش از حد است ، دریافت کنید.

شاخص های حرکت - RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت محبوب است که توسط معامله گران در حال تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. RSI یک شاخص "نوسان ساز" است که بین مقادیر 0 تا 100 حرکت می کند. این می تواند به سیگنال وضعیت فعلی قیمت ، مانند شرایط بیش از حد/oversold و قدرت روند کمک کند. RSI در چندین افق زمانی مفید است.

RSI به تعداد دوره ها (مانند روزها ، ساعت ها و غیره) در یک بازه زمانی معین که قیمت آن افزایش یافته است ، در مقایسه با تعداد دوره هایی که قیمت کاهش یافته است ، نگاه می کند. سپس فرمول محاسبه می کند که قیمت آن نسبت به محدوده در دوره مورد نظر تجارت می کند.

در مطالعه اصلی ، ولز وایلدر (مخترع RSI) از 14 دوره به عنوان تعداد مطلوب برای استفاده استفاده کرد. در حالی که استفاده از دوره های دیگر امکان پذیر است ، به طور کلی پذیرفته شده است که 14 مورد استفاده از معامله گران است. بنابراین ، به عنوان مثال ، در یک نمودار روزانه ، از RSI 14 روزه استفاده می شود. در یک نمودار ساعتی ، از RSI 14 ساعته استفاده می شود.

همانطور که قبلاً نیز گفتیم ، پارامترها را می توان برای پاسخگویی به نیازهای کاربر تنظیم کرد. معامله گران کوتاه مدت ممکن است دوست داشته باشند در هنگام محاسبه RSI از دوره های کمتری استفاده کنند ، در حالی که RSI 9 دوره ای اغلب یک محاسبه محبوب است. کاهش تعداد دوره های محاسبه منجر به افزایش حساسیت/نوسانات شاخص خواهد شد. این می تواند منجر به سیگنال های بیشتری با حرکت سریعتر به سرزمین های Overbought/Oversold شود. با این حال ، احتیاط این است که پتانسیل سیگنال های کاذب را افزایش می دهد.

محاسبه

با استفاده از سازگاری از فرمول اصلی Welles Wilder ، RSI را می توان به صورت: محاسبه کرد:

RSI = 100 - 100 /1+RS

جایی که Rs = میانگین سود در تعداد دوره های تقسیم بر میانگین ضرر در طول دوره ها

این فرمول تعدادی را در محدوده بین 0 تا 100 محاسبه می کند. به طور گسترده از خواندن بالاتر از 70 استفاده می شود تا نشان دهد که قیمت بیش از حد است ، در حالی که از خواندن زیر 30 استفاده می شود تا نشان دهد که بیش از حد است.

مراقب باشید RSI (نشانگر مقاومت نسبی) را با نسبت مقاومت نسبی اشتباه نگیرید

یکی از دلایلی که RSI توسط مخفف آن شناخته شده است ، جلوگیری از سردرگمی با نسبت استحکام نسبی است که این نشانگر است که عملکرد یک ابزار را نسبت به دیگری اندازه گیری می کند.

خواندن RSI

RSI بین 0 تا 100 نوسان می کند ، و 50 آن به عنوان خنثی یا میانی نقطه در نظر گرفته می شوند. اگر RSI بالاتر از سطح 50 و پیشرفت باشد ، حرکت در طی دوره مورد مطالعه مثبت است. برعکس ، اگر RSI زیر 50 و در حال کاهش باشد ، حرکت در طی دوره مورد مطالعه منفی تلقی می شود.

در کار اصلی خود ، ولز وایلدر دریافت که هنگامی که RSI بالای 70 نفر رفت و هنگامی که RSI زیر 30 سقوط کرد ، این ابزار بیش از حد مورد استفاده قرار گرفت. RSI می تواند به شناسایی علائم فرسودگی در یک روند کمک کند.

شکل 1 . RSI 14 روزه در یورو/دلار

با این حال ، دقیقاً نحوه تجزیه و تحلیل RSI به این بستگی دارد که آیا قیمت در یک بازار به شدت گرایش (یا صعود یا پایین آمدن) معامله می شود یا اینکه آیا در یک بازار مختلف تجارت می کند.

خواندن RSI در یک بازار روند با یک بازار مختلف متفاوت است

در یک بازار روند ، RSI می تواند برای مدت طولانی بیش از حد بماند. با توجه به نحوه محاسبه RSI ، در یک روند قوی ، اغلب دوره های پایدار از روزهای تجاری مثبت وجود خواهد داشت. بنابراین ، هرچه روزهای بیشتری که در دوره محاسبه مشاهده می شود ، به طور تعریف ، RSI بیشتر می تواند از حرکتی بالاتر از 70 پشتیبانی کند. RSI متعاقباً می تواند یک سنج از استحکام روند و همچنین بیش از حد/بیش از حد باشد. در یک بازار با روند رو به رشد ، RSI ممکن است بتواند برای مدتی موقعیتی بالاتر از 70 را حفظ کند. در یک بازار رو به رشد قوی ، RSI ممکن است بتواند برای مدت طولانی موقعیت زیر 30 را حفظ کند.

بنابراین ، بهترین راه برای تجارت با RSI در یک بازار روند ، تجارت در جهت روند است. در یک صعود شدید ، RSI ، ضعف فرصتی برای خرید است. معامله گران به عنوان محدودیت نزولی قبل از از سرگیری فشار خرید ، به سمت RSI که به سمت 50 تا 50 تا 50) باز می شوند ، نگاه می کنند. با این حال ، ریسک با فروش در نقطه ای که RSI در یک صعود قوی گسترش یافته است ، همراه است. این می تواند منجر به بسته شدن موقعیت طولانی خیلی زود یا کوتاه شدن به یک بازار رو به رشد (که می تواند یک استراتژی پرخطر باشد) منجر شود.

• در یک صعود ، معامله گران به دنبال واگرایی های نزولی (توضیح داده شده در زیر) هستند تا سیگنال کاهش قدرت روند باشد ، که می تواند سیگنالی برای سودآوری در موقعیت های طولانی باشد.
• در یک روند نزولی ، واگرایی های صعودی می توانند پیشنهاد فروش فشار و پتانسیل معکوس بالاتر را نشان دهند.

اگر قیمت در محدوده معاملاتی باشد ، بین سطح مقاومت و پشتیبانی بالاتر و پایین تر حرکت می کند. این امر به معامله گر اجازه می دهد تا از سیگنال های کلاسیک Overbought و Oversold در RSI استفاده کند.

استفاده کلاسیک از RSI به عنوان بخشی از یک مطالعه میانگین برگشت است. معامله گران به دنبال استفاده از سطح 30 برابر برای خرید سیگنال (یا موقعیت های کوتاه) هستند. معامله گران به دنبال استفاده از سطح 70-سطح بیش از حد برای فروش کوتاه (یا نزدیک شدن موقعیت های طولانی) هستند.

شکل 2: خواندن سیگنال های RSI در یک بازار روند در GBP/USD با یک بازار مختلف متفاوت است

با استفاده از RSI برای تولید سیگنال های تجاری

1. خزانه داری

متقاطع یک سیگنال خرید یا فروش است که هنگام حرکت RSI در یک سطح شدید تولید می شود و سپس شروع به بازگرداندن حرکت می کند. متقاطع از سطحی که ولز وایلدر به نظر می رسد بیش از حد است ، استفاده می کند ، با 30 مورد در نظر گرفته شده و 70 مورد بیش از حد در نظر گرفته می شود. سیگنال های متقاطع RSI در یک بازار مختلف بهتر کار خواهند کرد. در یک بازار به شدت پرطرفدار ، RSI می تواند برای مدتی قبل از نگه داشتن وارونگی ، موقعیتی شدید (یا در یک قلمرو بیش از حد یا بیش از حد) حفظ کند. در بازارهای مختلف ، متقاطع RSI و واگرایی (به تصویر زیر مراجعه کنید) می توانند سیگنال های ماشه باشند.

یک سیگنال خرید متقاطع توسط یک فروش تولید می شود که RSI را زیر 30 سال می گیرد ، و سپس بازیابی RSI را بالاتر می برد تا از بالای 30 عبور کند. سیگنال با عبور از قیمت بالاتر از 30 تولید می شود.

سیگنال فروش متقاطع هنگامی ایجاد می شود که افزایش قیمت RSI را بالاتر از 70 و به قلمرو Overbought منتقل کند. تصحیح بعدی منجر به عبور RSI به زیر 70 می شود ، که این سیگنال فروش است.

شکل 3: سیگنال های متقاطع RSI در Gold3

2. واگرایی صعودی و نزولی

واگرایی ها معمولاً در بازارهای روند مشاهده می شوند ، اگرچه می توانند در محدوده معاملات نیز استفاده کنند. معامله گران به دنبال واگرایی بین RSI و قیمت به عنوان نشانه ای از معکوس روند بالقوه خواهند بود. در یک بازار گاو نر ، اگر اوج های جدید بر روی قیمت ارسال شود ، اما در عین حال ، RSI در حال کاهش است ، نشان می دهد که قدرت حرکت صعودی رو به کاهش است. از این وضعیت به عنوان واگرایی نزولی (یا واگرایی منفی) یاد می شود و دلالت بر این دارد که احتمال وارونگی در قیمت افزایش یافته است.

واگرایی صعودی را می توان در یک بازار خرس مشاهده کرد ، جایی که قیمت در آنجا پایین می آید ، اما RSI شروع به افزایش می کند یا پایین تر می شود.

نکته مهم در تجارت واگرایی این است که واگرایی بین قیمت و RSI می تواند برای مدتی قبل از وارونگی در تعیین قیمت ادامه یابد.

3. نوسانات شکست

نوسان خرابی می تواند در هر دو روند صعودی و رو به پایین رخ دهد. در بازار گاو نر ، نوسان خرابی یک سیگنال فروش است. این امر در جایی شکل می گیرد که RSI به یک موقعیت شدید بالاتر از 70 منتقل می شود ، فقط به زیر 70 عقب می کشد. RSI سپس یک حرکت بالاتر را از سر می گیرد تا یک قله دوم را ایجاد کند که در اوج قبلی یا زیر اوج قبلی باشد. با حرکت RSI در زیر اولین پایین خود ، نوسان خرابی کامل می شود. RSI در شکل کامل خود ، الگوی "M" شکل (یا "M" نامتقارن) ایجاد می کند.

در بازار خرس ، نوسان خرابی یک سیگنال خرید است. در جایی شکل می گیرد که RSI به حالت شدید زیر 30 حرکت می کند ، با یک راهپیمایی که باعث کمبود RSI می شود و آن را به بالای 30 باز می کند. فشار فروش از سر گرفته می شود تا RSI را به زیر 30 بکشد اما کمتر برجسته است. پایین دوم در RSI یا در پایین یا بالاتر از پایین قبلی تشکیل شده است. نوسان خرابی سپس به عنوان بهبودی در RSI انجام می شود و آن را بالاتر از واکنش قبلی بالا می برد ، بنابراین یک الگوی شکل "W" (یا "W" نامتقارن) را تشکیل می دهد.

N. B. بهترین سیگنال ها با استفاده از RSI از ترکیبی از سیگنال ها استفاده می کنند.

به عنوان مثال ، واگرایی نزولی با نوسان خرابی می تواند یک سیگنال فروش قدرتمند باشد.

شکل 5: واگرایی نزولی RSI با عدم موفقیت در EUR/USD

N. B. مانند همه شاخص های ما ، ما تجارت با شاخص های انزوا را توصیه نمی کنیم. ما همیشه برای بهبود محکومیت تحلیل خود به دنبال سیگنال های تأیید در مطالعات دیگر هستیم.