واگرایی های صعودی و سیگنال های معکوس نزولی

Barclay Palmer یک مدیر خلاق با 10+ سال ایجاد یا مدیریت برنامه نویسی حق بیمه و مارک ها/مشاغل در سیستم عامل های مختلف است.

سامر جی اندرسون CPA ، دکتر حسابداری و استاد حسابداری و دارایی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و دارایی کار می کند. تخصص وی طیف گسترده ای از حسابداری ، امور مالی شرکت ها ، مالیات ها ، وام ها و مناطق مالی شخصی را در بر می گیرد.

سوزان یک محقق ، نویسنده و حقایق است. وی دارای مدرک لیسانس علوم در امور مالی از دانشگاه ایالتی Bridgewater است و در زمینه چاپ برای صاحبان مشاغل ، مارک های ملی و انتشارات اصلی کار کرده است.

واگرایی های صعودی ، در اصل ، برعکس سیگنال های نزولی است. علیرغم سهولت استفاده و قدرت اطلاعاتی عمومی ، نوسان سازهای تجاری تمایل دارند تا حدودی در صنعت تجارت سوء تفاهم شوند ، حتی با توجه به رابطه نزدیک آنها با حرکت. در اساسی ترین سطح خود ، حرکت در واقع وسیله ای برای ارزیابی سطح نسبی حرص و آز یا ترس در بازار در یک مقطع زمانی معین است.

غذای اصلی

• واگرایی توسط معامله گران فنی برای خواندن حرکت استفاده می شود ، مانند زمانی که حرکت بازار در حال تغییر جهت یا سرعتی است که یک سرمایه گذار در حال نزدیک شدن به یک تغییر حرکت احتمالی است.
• نوسان سازها ابزارهای مفیدی برای استفاده سرمایه گذاران هستند ، به ویژه هنگامی که خوانش آنها در تقابل با قیمت ها باشد. به عنوان مثال ، واگرایی صعودی هنگامی ظاهر می شود که یک قیمت به یک پایین جدید برخورد کند اما یک نوسان ساز نتواند از این پرونده پیروی کند.
• نوسان سازها برای کاهش تغییرات کوتاه مدت در بازار ، در مقابل شاخص های دنبال کننده روند ، که برای روند طولانی مدت مفیدتر هستند ، مفید هستند.

نوسان سازهای واگرایی

نوسان سازها مفیدترین هستند و معتبرترین سیگنال های تجاری خود را در هنگام برداشتن از قیمت ها از قیمت ها صادر می کنند. واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها به پایین جدید سقوط می کنند در حالی که یک نوسان ساز نتواند به پایین جدیدی برسد. این وضعیت نشان می دهد که خرس ها قدرت را از دست می دهند ، و گاوها آماده هستند تا دوباره بازار را کنترل کنند - غالباً واگرایی صعودی نشانگر پایان یک روند نزولی است.

واگرایی های Bearish هنگام تجمع قیمت ها به یک سطح جدید ، نشانگر پایین آمدن بالقوه است در حالی که نوسان ساز از رسیدن به اوج جدید امتناع می ورزد. در این شرایط ، گاوها در حال از دست دادن خود در بازار هستند ، قیمت ها فقط در نتیجه بی تحرکی افزایش می یابد و خرس ها آماده کنترل مجدد هستند.

کلاسهای واگرایی

واگرایی ، چه از نظر ذات و چه نزولی ، با توجه به سطح قدرت آنها طبقه بندی شده است. قوی ترین واگرایی ها واگرایی کلاس A است. نشان دادن قدرت کمتری از کلاس B است ، و ضعیف ترین واگرایی ها کلاس C هستند. بهترین فرصت های معاملاتی توسط واگرایی کلاس A نشان داده می شود ، در حالی که واگرایی کلاس B و C نشان دهنده عملکرد بازار ریز است و به طور کلی باید نادیده گرفته شود.

واگرایی های نزولی کلاس A هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها به بالاترین سطح جدید برسند اما نوسان ساز فقط می تواند بالایی داشته باشد که پایین تر از آن باشد که در یک تظاهرات قبلی به نمایش گذاشته شود. واگرایی های نزولی کلاس A اغلب نشان دهنده واژگونی شدید و قابل توجه به سمت پایین آمدن است. واگرایی های صعودی کلاس A هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها به پایین جدید برسند اما یک نوسان ساز به پایین بالاتر از آنچه در طی کاهش قبلی خود رسیده است می رسد. واگرایی های صعودی کلاس A اغلب بهترین سیگنال های یک تجمع شدید قریب الوقوع هستند.

واگرایی های نزولی کلاس B با قیمت هایی که یک تاپ دوتایی را نشان می دهد ، نشان داده شده است که یک نوسان ساز از بالا دوم پایین تر ردیابی می کند. واگرایی های صعودی کلاس B هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها یک پایین دوتایی را ردیابی می کنند ، و یک نوسان ساز از پایین دوم بالاتر ردیابی می کند.

واگرایی های نزولی کلاس C هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها به بالاترین سطح جدید برسند اما یک شاخص در همان سطح که در طول تظاهرات قبلی به دست آمده متوقف می شود. واگرایی های صعودی کلاس C هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها به پایین جدید سقوط می کنند در حالی که نشانگر یک پایین دوتایی را نشان می دهد. واگرایی کلاس C نشانگر رکود بازار است - بول ها و خرس ها نه قوی تر و نه ضعیف تر می شوند.

تأثیر حرکت و میزان تغییر

با واگرایی ، معامله گران یک نکته نسبتاً دقیق را مشخص می کنند که انتظار می رود حرکت بازار جهت تغییر کند. اما گذشته از آن لحظه دقیق ، شما همچنین باید سرعتی را که در آن به یک تغییر بالقوه در حرکت نزدیک می شوید ، مشخص کنید. روند بازار می تواند سرعت بخشیده ، کند یا سرعت پایدار پیشرفت را حفظ کند. یک شاخص اصلی که می توانید از آن استفاده کنید تا مشخص شود این سرعت به عنوان نرخ تغییر (ROC) گفته می شود. ROC قیمت بسته شدن امروز را با قیمت بسته شدن x روز قبل ، مطابق با معامله گر مقایسه می کند:

یک فرمول مشابه برای محاسبه حرکت استفاده می شود ، خود یک وسیله مهم ریاضی برای تعیین سرعت تغییر بازار است. با این حال ، حرکت ، قیمت بسته شدن روز گذشته را از امروز کم می کند:

اگر قیمت امروز بالاتر باشد ، اگر قیمت امروز پایین باشد و اگر قیمت امروز یکسان باشد ، قیمت امروز منفی است ، حرکت مثبت است. با استفاده از شکل حرکت محاسبه شده ، معامله گر شیب را برای خط اتصال مقادیر محاسبه شده برای هر روز ترسیم می کند ، در نتیجه به صورت خطی نشان می دهد که آیا حرکت در حال افزایش است یا در حال سقوط است.

به همین ترتیب ، نرخ تغییر آخرین قیمت را با قیمت پایانی x روز قبل تقسیم می کند. اگر هر دو مقدار برابر باشند ، ROC 1 است. اگر قیمت امروز بالاتر باشد ، ROC بیشتر از 1. است و اگر قیمت امروز پایین تر باشد ، ROC کمتر از 1 است. شیب خط که مقادیر ROC روزانه را به صورت گرافیکی متصل می کندنشان می دهد که آیا میزان تغییر در حال افزایش است یا در حال کاهش است.

نحوه استفاده از حرکت به عنوان یک معامله گر

چه محاسبه حرکت و چه ROC ، یک معامله گر باید پنجره زمانی را که مایل به استفاده از آن است انتخاب کند. مانند تقریباً هر نوسان ساز ، به طور کلی یک قانون خوب برای باریک نگه داشتن پنجره است. نوسان سازها در تشخیص تغییرات کوتاه مدت در بازارها ، شاید در یک بازه زمانی یک هفته مفید هستند. در حالی که شاخص های پیروی از روند برای روند طولانی مدت بهتر استفاده می شوند.

هنگامی که حرکت یا ROC به اوج جدیدی می رسد ، خوش بینی بازار در حال رشد است و احتمالاً قیمت ها افزایش می یابد. هنگامی که Momentum یا ROC به یک پایین جدید تبدیل می شود ، بدبینی بازار در حال افزایش است و احتمالاً قیمت های پایین تر نیز به وجود می آید.

هنگامی که قیمت ها افزایش می یابد اما حرکت یا ROC سقوط می کند ، بالاترین سطح نزدیک است. این یک سیگنال مهم است که باید هنگام قفل کردن سود خود از موقعیت های طولانی یا محکم کردن توقف های محافظ خود جستجو کنید. اگر قیمت ها به یک سطح جدید اما حرکت یا ROC به بالای پایین برسد ، واگرایی نزولی رخ داده است که یک سیگنال فروش قوی است. واگرایی صعودی مربوطه یک سیگنال خرید آشکار است.

خط پایین

نوسان سازهای واگرا از شاخص های پیشرو قدرتمند هستند که معامله گر را نه تنها جهت آینده بازار بلکه سرعت آن را راهنمایی می کند. هنگامی که با واگرایی های قابل مشاهده ترکیب شود ، حرکت و ROC می تواند دقیقاً در لحظه تغییر جهت بازار مشخص شود.