استراتژی معاملات کانال های Donchian: Breakouts معاملات روزانه

Donchian Channels یک اندیکاتور فنی است که توسط Richard Donchian، پیشگام در معاملات آتی طراحی شده است. این اندیکاتور مشابه باندهای بولینگر است و با ترسیم بالاترین بالاترین و کمترین مقدار در یک بازه زمانی خاص، تکامل قیمت را تحلیل می‌کند. رایج ترین تنظیمات برای ردیابی اوج های بالاتر و پایین تر قیمت، دوره 20 است.

کانال های Donchian چگونه محاسبه می شوند

نشانگر کانال های Donchian به صورت گرافیکی با سه خط نشان داده می شود، یکی میانگین محاسبه شده با توجه به تنظیمات ترجیحی (20 یا 55 و غیره) است، و دو خط دیگر مناطق حداکثر و حداقل را نشان می دهند (موقعیت آنها بر اساس خط میانه است.).

کانال بالایی Donchian = بالاترین ارتفاع در یک بازه زمانی خاص

کانال پایینی Donchian = کمترین میزان پایین در یک بازه زمانی خاص

کانال میانی دونچی = (کانال بالایی دونچی + کانال پایینی دونچی) / 2

نحوه خواندن کانال های Donchian

نشانگر کانال Donchian برای اندازه گیری نوسانات بازار

کانال های Donchian یک شاخص مفید برای اندازه گیری نوسانات در یک بازار است. نوسانات نرخ حرکت اوراق بهادار/سهام را اندازه گیری می کند. یک اوراق بهادار/سهام فرار، اوراقی است که نوسانات سریع قیمت را ثبت می کند. یک اوراق بهادار/سهام غیر فرار یا پایدار، نوسانات قیمتی متوسطی را ثبت می کند.

کانال های Donchian زمانی که نوسانات کم است منقبض می شوند و با افزایش نوسانات گسترش می یابند.

• در دوره‌های نوسان کم، کانال‌های Donchian باریک هستند
• در طول دوره های نوسانات بالا، کانال های Donchian به شدت گسترش می یابد.

نشانگر کانال روند

ریچارد دانچیان این اندیکاتور را در تلاشی برای توسعه یک سیستم معاملاتی روند مکانیکی برای معاملات آتی توسعه داد که معامله گر را در سمت راست هر روندی نگه دارد.

• هنگامی که اکشن قیمت در بالای باند Donchian بالایی بسته می شود، این یک حرکت صعودی و سیگنال خرید احتمالی است.
• هنگامی که اکشن قیمت از باند Donchian پایین می‌گذرد و بسته می‌شود، این سیگنال یک حرکت نزولی و سیگنال فروش احتمالی است.

اگر با Bollinger Bands آشنایی دارید، ممکن است کمی گیج کننده به نظر برسد. بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کنند که شکست بالای کانال‌های Donchian بالا یا پایین نشان‌دهنده یک منطقه خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد است و ممکن است یک معکوس در کارت باشد. این فرض اشتباه است، معامله با کانال های Donchian مشابه معاملات حمایتی و مقاومتی است.

ساده است: اگر حرکت بازار بتواند از کانال بالایی Donchian پیشی بگیرد، ممکن است یک روند صعودی در حال توسعه باشد. برعکس، اگر حرکت بازار به زیر کانال دونچیان پایین بیاید، یک روند نزولی جدید ممکن است در حال توسعه باشد.

درست مانند حالت حمایت و مقاومت، هنگامی که یک سطح حمایت شکسته شود، سطح به سطح مقاومت تبدیل می شود و زمانی که سطح مقاومت شکسته شود به سطح حمایت تبدیل می شود.

سیستم روند Donchian – پشتیبانی و مقاومت پویا

کانال های Donchian یک شاخص عالی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت پویا در طول روند بازار است. اکثر سطوح حمایت و مقاومت، مانند بالا و پایین های بازار، نقاط محوری، اعداد گرد و غیره سطوح ایستا هستند. خوب، کانال‌های Donchian حوزه‌های پویا حمایت و مقاومت را به معامله‌گران ارائه می‌دهند، زیرا بسته به اقدامات اخیر قیمت، دائماً در حال تغییر هستند.

در یک بازار جانبی، زمانی که روند مشخصی در نمودار وجود ندارد، کانال‌های Donchian حمایت و مقاومت بسیار خوبی را ارائه می‌کنند، زیرا اکثر معامله‌گران معتقدند که شانس زیادی برای ماندن قیمت‌ها در کانال‌های Donchian وجود دارد.

نحوه تجارت نشانگر کانال Donchian – استراتژی های معاملاتی

استراتژی معاملاتی کانال های دانچیان در مقابل باندهای بولینگر

همانطور که قبلا توضیح دادیم، کانال های Donchian یک شاخص مفید برای اندازه گیری نوسانات در یک بازار است. تقریباً همان ویژگی های باندهای بولینگر را دارد.

باندهای بولینگر نیز شاخصی است که نوسانات و پویایی قیمت در بازار را تشخیص می دهد. همانطور که در مورد کانال های Donchian، باندهای بولینگر زمانی که نوسانات بازار کم است منقبض می شوند و با افزایش نوسانات گسترش می یابند. در دوره‌های نوسان کم، باندها باریک هستند، در حالی که در دوره‌های نوسان بالا، باندهای بولینگر به شدت گسترش می‌یابند.

بسیاری از معامله گران دوست دارند این دو شاخص را با هم مقایسه کنند تا مشخص کنند کدام یک در شرایط خاص بازار بهترین کار را دارد. البته هر کدام از شاخص ها مزایا و محدودیت های خاص خود را دارند.

من ترجیح می دهم شاخص ها را با هم مقایسه نکنم، بلکه از هر دو آنها در یک سیستم معاملاتی استفاده کنم. من دوست دارم این را «سیستم نوسانات مضاعف» بنامم. هر دو شاخص نوسانات بازار را دنبال می کنند و در عین حال مناطق پویا حمایت و مقاومت را ارائه می دهند.

بیایید ببینیم سیستم به چه چیزی نیاز دارد:

• کانال های Donchian با ورودی 20 پریود
• نوارهای بولینگر با میانگین متحرک 50 دوره ای با 3 انحراف استاندارد

به طور کلی، 99٪ از عمل قیمت در انحراف استاندارد 3. 0 از باندهای بولینگر قرار دارد. حالا، شما را نمی‌دانم، اما ترجیح می‌دهم با شانس به نفع خود معامله کنم. بنابراین، اگر انحراف استاندارد 3. 0 به من اطمینان 99 درصدی بدهد که قیمت از باندهای بولینگر خارج نمی‌شود، آنگاه علاقه‌مندم که فقط با این تنظیمات معامله کنم. 3 انحراف استاندارد در باندهای بولینگر سیگنال های معاملاتی کمتری را تولید می کند، اما سیگنال هایی با احتمال بالا ایجاد می کند.

اکنون که نشانگرهای مورد استفاده در این سیستم را تعیین کردیم، بیایید ببینیم چگونه می توانیم برخی سیگنال ها را تولید کنیم.

سناریوی نوسانات کم

بیایید نمودار شاخص داو جونز را در بالا تجزیه و تحلیل کنیم. ما گروه‌های بولینگر و کانال‌های Donchian را ترسیم کردیم و به محدوده گروه‌ها و موقعیت آنها نگاه می‌کنیم.

• زمانی که نوسانات بازار کم باشد، کانال های Donchian اغلب در داخل باندهای بولینگر قرار می گیرند. این به یک محدوده معاملاتی تبدیل می شود.
• باندهای بولینگر و کانالهای دانچیان موازی خواهند بود، با فاصله بسیار کمی بین باندهای بالایی و پایینی اندیکاتورها.

بسیاری از معامله گران از معامله در این سناریو اجتناب می کنند، اما برای من، این یک فرصت کم ریسک برای معامله در اطراف حمایت و مقاومت محدوده است.

این چیزی است که باید انجام دهید:

1. سطوح حمایت و مقاومت استاتیک مربوطه را تعیین کنید - نوسانات بالای اخیر و نوسانات پایین اخیر، نقاط محوری یا حتی اصلاحات فیبوناچی
2. به دنبال آن ناحیه باشید که با باندهای بالایی و پایینی کانال های Donchian و باندهای بولینگر منطبق باشد.
3. هنگامی که این سناریو رخ می دهد، در حمایت بخرید و در مقاومت بفروشید، با دستورات توقف ضرر و حداقل نسبت پاداش ریسک 2:1.

بیایید به نمودار دیگری نگاه کنیم، این بار نمودار 30 دقیقه ای شاخص داو جونز.

ما تشخیص دادیم که کانال‌های Donchian در داخل باندهای بولینگر، موازی و در محدوده معاملاتی قرار دارند. ما سطوح حمایت و مقاومت قبلی را تعیین کردیم و منتظر بودیم تا عمل قیمت در اطراف آن سطوح معامله شود.

اولین سیگنال یک سیگنال خرید قوی بود، زیرا قیمت باند پایین بولینگر و کانال پایین دانچیان را لمس کرد. این منطقه با سطح پشتیبانی قبلی همزمان بود.

همانطور که می بینید، قیمت تا سطح بالای محدوده افزایش یافت. در سمت بالا، ما 2 سیگنال فروش، در اطراف کانال بالایی Donchian و ناحیه مقاومت قبلی داشتیم.

همانطور که پیش بینی کردیم ، قیمت قادر به ادامه مسیر به سمت بالا نبود و بار دیگر شروع به رفتن به جنوب کرد. این بار ، قیمت قادر به رسیدن به قسمت پایین دامنه نبود و در کانال پایین دونچیان متوقف شد. بنابراین ، ما نتوانستیم بار دیگر از نوسان صعودی وارد بازار شویم.

نکته: اگر محدوده معاملات را دوست ندارید ، فقط معاملات را در مسیری که احساس راحتی می کنید انجام دهید. به عنوان مثال ، شما می توانید یک میانگین متحرک بلند مدت ، مانند میانگین حرکت 200 نمایی را اضافه کنید و فقط موقعیت های طولانی را بالاتر از 200 EMA یا موقعیت های کوتاه زیر 200 EMA بگیرید.

Breakout کانال Donchian - استراتژی Forex Breakout Breakout

تجارت در طول عمل قیمت جانبی مزایای آن را دارد ، اما این تکنیک برای همه مناسب نیست. بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند یک شکست را شناسایی کنند و حرکت خود را با آن سوار کنند. کانال های دونچیان و گروههای بولینگر همچنین می توانند به سرمایه گذاران در انجام این معاملات برک آوت کمک کنند.

اصول ذکر شده برای سناریوی نوسانات پایین یکسان است. شما فقط باید منتظر بمانید تا یک شکست در هر طرف کانال رخ دهد. بیایید مثال قبلی را بگیریم و ببینیم چه اتفاقی می افتد.

سرانجام قیمت آن محدوده معاملات را شکست ، این بار به نزولی.

گروههای بولینگر شروع به گسترش کردند ، به این معنی که نوسانات بازار شروع به افزایش می کند.

از آنجا که قیمت منطقه پشتیبانی سابق را دوباره انجام می داد ، این یک سیگنال کوتاه خوب را نشان می داد ، قیمت آن در نزدیکی سمت بالایی کانال های دونچیان بود.

مثال دیگر ، این بار یک شکست به صعود است. ما در طی یک دوره از نوسانات کم ، با کانال های دونچیان در گروههای بولینگر ، یک محدوده معاملاتی واضح را شناسایی کردیم. با بسته شدن قیمت زیر محدوده ، گروههای بولینگر و کانال های دونچیان شروع به گسترش کردند.

این شکست ، تهاجمی تر بود ، زیرا به سطح مقاومت قبلی ، برای بازآفرینی منطقه ، مجدداً مورد استفاده قرار نمی گرفت.

سیستم روند Donchian: در حین صعود/پایین آمدن باند میانه Bollinger Band را بخرید/بفروشید

در طی یک صعود قوی ، قیمت اغلب به باند میانه بولینگر منتقل می شود و جهت اولیه خود را ادامه می دهد.

چگونه یک روند قوی را تعریف می کنم؟

• هنگامی که کانال های Donchian در باند میانه بولینگر و باند فوقانی بولینگر گنجانده شده است ، من این را به عنوان یک صعود قوی تعریف می کنم

• هنگامی که کانال های Donchian در گروه Bollinger Middle و گروه Bollinger تحتانی قرار می گیرند ، من این را به عنوان یک روند نزولی قوی تعریف می کنم

ایده این تکنیک این است که یک بازار بیش از حد در نهایت در داخل گروهها معکوس خواهد شد. در این مرحله ، اغلب امکان ورود به تجارت در جهت Touch Band اصلی وجود دارد.

سیگنال های این تکنیک ساده است:

• بعد از لمس بازار کانال های پایین دونچیان ، در نزدیکی وسط باند بولینگر بخرید
• بعد از لمس بازار کانال های فوقانی Donchian ، در نزدیکی وسط باند بولینگر بفروشید

ما وقتی این اتفاق می افتد کورکورانه وارد بازار نمی شویم. ما باید این سیگنال را با شاخص های دیگر تأیید کنیم. من ترجیح می دهم از سطح پشتیبانی و مقاومت استاتیک استفاده کنم - اوج های مربوط به بازار و پایین ، نقاط محوری یا تنظیمات فیبوناچی.

بیایید به نمودار بالا نگاه کنیم. شرایط تعیین یک روند به سمت بالا به سمت بالا ، با کانال های Donchian (نشانگر کانال روند) در گروههای میانی و فوقانی بولینگر برآورده می شود. ما منتظر هستیم تا قیمت در اطراف گروههای بولینگر میانه بازگردد. این منطقه همزمان با 61. 8 سطح اصلاح فیبوناچی ، که از نوسان بازار قبلی گرفته شده است. مهمتر از آن ، ما همچنین کانال دونچیایی پایین را در اطراف آن منطقه داشتیم.

همانطور که مشاهده می کنید ، 3 نیروی پشتیبانی در همان منطقه واقع شده اند و قیمت آن را برای ادامه جهت رو به بالا تعیین می کنند.

بیایید یک سیگنال کوتاه را تجزیه و تحلیل کنیم. شرایط برای مشاهده یک روند رو به پایین قوی ، با کانال های Donchian در گروه های میانی و پایین بولینجر روبرو می شود. ما منتظر هستیم تا قیمت در اطراف گروههای بولینگر میانه بازگردد. این منطقه همزمان با سطح 50 فیبوناچی ، که از نوسان بازار قبلی گرفته شده است. در اطراف آن منطقه ، ما همچنین کانال فوقانی Donchian را داشتیم.

بنابراین ، 50 سطح اصلاح فیبوناچی ، باند میانه بولینگر و کانال فوقانی Donchian یک منطقه مقاومت قوی عمل کردند و قیمت را برای ادامه جهت اولیه خود به سمت پایین تعیین کردند.

کانال های Donchian و استراتژی معاملاتی با حجم و حجم

در حجم تعادل (OBV) یک نشانگر حرکت است که حجم آن را به تغییر قیمت مربوط می کند. نشانگر حجم در تعادل نشان می دهد که آیا حجم بازار از امنیت/سهام خارج شده است یا خیر.

فرض اصلی این است که در حرکات حجم تعادل قبل از تغییرات قیمت. Obv یک شاخص پیشرو است و با کانال های Donchian بسیار عالی کار می کند.

بگذارید توضیح دهم که چگونه می توانیم از این دو شاخص برای تکمیل یکدیگر و تولید سیگنال های با کیفیت استفاده کنیم.

1. ما کانال های Donchian را با ورودی 20 دوره ترسیم می کنیم
2. ما و حجم آن را در نمودار اضافه می کنیم
3. ما یک میانگین متحرک نمایی 200 را بر روی حجم در تعادل (OBV) ترسیم می کنیم، نه بر روی قیمت
4. زمانی که OBV بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 معامله می شود، در کانال Donchian پایین خرید می کنیم
5. زمانی که OBV زیر میانگین متحرک نمایی 200 معامله می‌شود، در کانال Donchian بالایی می‌فروشیم.
6. ما یک توقف محدود، زیر نوسانات اخیر بازار قرار می‌دهیم و حداقل نسبت پاداش ریسک 2:1 را هدف می‌گیریم (یا آن طرف کانال Donchian را هدف قرار می‌دهیم تا نوسانات قیمتی بیشتر را بگیریم)

بیایید نمودار بالا را تجزیه و تحلیل کنیم. ما به وضوح می بینیم که OBV بسیار بالاتر از 200 میانگین متحرک نمایی است که نشان دهنده یک روند صعودی قوی است. از آنجایی که در یک روند صعودی هستیم، به دنبال خرید در کانال های پایین دانچیان هستیم. از آنجایی که قیمت در نزدیکی کانال Donchian پایین تر معامله می شود یا آن را لمس می کند، می توانیم مدت طولانی وارد بازار شویم.

در سناریوی عالی، باید منتظر باشیم تا قیمت کانال Donchian (نشانگر کانال روند) را لمس کند، اما در بیشتر موارد، حرکت قیمت چند پیپ بالاتر از منطقه مورد نظر متوقف می شود. در برخی موارد، روند بسیار قوی خواهد بود و قیمت به سمت پایین کانال نزدیک نمی شود. بازارها کامل نیستند، بنابراین همه چیز به سبک شما برای ورود به بازار بستگی دارد.

در بالا نمودار دیگری داریم، این بار با ورودی های کوتاه. ما می‌توانیم مشاهده کنیم که OBV بسیار زیر 200 میانگین متحرک نمایی است که نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی است. از آنجایی که ما در روند نزولی هستیم، به دنبال فروش در قسمت بالایی کانال های Donchian هستیم. همانطور که قیمت در نزدیکی کانال Donchian بالایی معامله می شود یا به آن نزدیک می شود، می توانیم موقعیت های فروش در بازار باز کنیم.

همانطور که می بینید، در یک روند قوی، حجم موجود در تراز به عنوان یک شاخص پیشرو و کانال های Donchian یک مشارکت بزرگ را تشکیل می دهند. البته، می‌توانید فیلترهای دیگری برای تأیید ورودی‌های بازار اضافه کنید، اما من دوست دارم آن را ساده نگه دارم و فقط از 2 نشانگر استفاده کنم. شما نمی خواهید نمودارها را بیش از حد پیچیده کنید.

کانال های Donchian - مزایا و معایب

• ↑ در شرایط بازار غیر روندی به خوبی کار می کند
• ↑ شاخص عالی برای اندازه گیری نوسانات بازار
• ↑ برای شناسایی مناطق پرخرید و فروش بیش از حد در نمودار مفید است
• ↑ به عنوان یک ناحیه پویا حمایت و مقاومت عمل می کند
• ↑ در شناسایی حرکات بزرگ در بازار خوب است
• ↓ بد در شناسایی چرخش چرخه، دادن سیگنال های نادرست زیادی
• ↓ شامل تمام داده های لازم برای تجزیه و تحلیل مناسب عملکرد قیمت نیست، بنابراین باید در ترکیب با ابزارهای دیگر استفاده شود.