دوره مدیریت ریسک

هرگز زمان عدم اطمینان، تغییر و نوسان بیشتر وجود نداشته است.

برنامه مدیریت ریسک امپریال به طور ماهرانه ای طراحی شده است تا به شما کمک کند خطرات مالی، شرکتی، اجتماعی و زیست محیطی بالقوه ای را که سازمان خود با آن مواجه است شناسایی کنید. و برای ایجاد ابزارها و چارچوب های عملی برای اندازه گیری و محافظت از این خطرات، برای تقویت عملکرد آینده خود در این زمان های غیرقابل پیش بینی.

بخشی از مجموعه برنامه امپریال فاینانس و استراتژی، این دوره 5 روزه همهجانبه، جلسات تعاملی زنده را با اساتید و همتایان دانشکده بازرگانی امپریال کالج از طیف گسترده ای از زمینه ها و مناطق جغرافیایی ادغام می کند. یادگیری شما با بینش اساتید، رهبران صنعت و مطالعات موردی در دنیای واقعی که به ترجمه مفهوم به عمل کمک می کند، غنی می شود.

برنامه مدیریت ریسک Imperial شما را به چالش می کشد تا به طور انتقادی و خلاقانه در مورد ریسک فکر کنید. شما از برنامه با درک و قابلیت های تازه بیرون می آیید تا:

• روش ها و چارچوب های مدیریت ریسک را ارزیابی کنید و آنها را در زمینه های صنعت دنیای واقعی به کار ببرید
• تحقیقات و گزارش های مدیریت ریسک را به طور انتقادی ارزیابی کنید
• تجزیه و تحلیل نوآوری در شیوه های مدیریت ریسک ناشی از تغییر پارادایم در بیمه، مدیریت دارایی و بانکداری جهانی
• نقش حاکمیت شرکتی و ارتباط آن با ریسک را بررسی کنید

چه کسانی باید حضور داشته باشند؟

برنامه مدیریت ریسک امپریال آخرین تحقیقات کمی و تمرین استراتژی های مدیریت ریسک هوشمند را برای گسترش درک و توانایی های مدیریتی شما ترکیب می کند. این برنامه وسعتی از مدیران اجرایی از مناطق جغرافیایی، صنایع، بخش ها و عملکردهای مختلف را گرد هم می آورد، از جمله:

• مدیران مالی به دنبال بهبود درک مقررات و عملکرد ریسک هستند
• مدیران ریسک/پرتفولیو که می خواهند سرمایه را در چندین سرمایه گذاری توزیع کنند
• مشاورانی که به دنبال درک وسیع تری از تکنیک ها و ابزارهای مدیریت ریسک هستند

اهداف یادگیری

• روندهای اخیر در عملکرد مدیریت ریسک در بخش های شرکتی و مالی را بررسی کنید.
• نیاز به غلبه بر تعصبات رفتاری و سازمانی فردی برای اعمال مدیریت ریسک بهینه را درک کنید.
• ایجاد زمینه بازی برابر از نظر دانش آماری و ابزارهایی که برای مدیریت موثر ریسک حیاتی هستند.
• بر قواعد اولیه احتمال و اندازه گیری ریسک دنباله تسلط داشته باشید و یاد بگیرید که از مدل های رگرسیون خطی استفاده کنید.
• اهمیت شهرت و مدیریت ریسک برند را در بخش شرکتی با استفاده از موارد واقعی کشف کنید. ریسک های مربوط به برند و شهرت را مدیریت و کنترل کنید و نقش ارتباط موثر را بررسی کنید.
• با یک متخصص صنعت تعامل داشته باشید و کشف کنید که چگونه تصمیمات مدیریت ریسک، پروژه ها یا سرمایه گذاری ها را به عنوان مجموعه ای از ریسک ها مشاهده کنید.
• ریسک‌هایی را که می‌توان و نمی‌توان آن‌ها را متنوع کرد، تعیین کرد و چگونگی تنظیم ریسک‌های عملکرد را کشف کرد.
• معاملات آتی، فوروارد، سوآپ و گزینه‌ها برای پوشش ریسک سهام، نرخ بهره، کالا و ارز را بررسی کنید.
• مدیریت بدهی دارایی ها (ALM) برای بانک ها، مدیران دارایی و شرکت ها و همچنین نحوه استفاده از مشتقات در ALM.
• نحوه ایجاد یک بخش ریسک را از ابتدا از مدیر ارشد ریسک یک شرکت مدیریت دارایی 20 میلیارد دلاری بیاموزید.
• در مورد اقدامات ریسک مانند افت مورد انتظار و ارزش در معرض خطر (VaR) و نحوه اعمال آنها بیاموزید.
• درک مدل‌های ناپارامتریک و مونت کارلو VaR و نحوه اعمال تحلیل سناریو و تست استرس.
• نحوه مدیریت ریسک را در پرتفوی های پیچیده و مشتق ، و استراتژی ها و تکنیک های مدیریت خطرات عجیب و غریب مانند خطرات تغییرات آب و هوایی کشف کنید.
• در مورد اصول مدیریت ریسک در بازارهای بیمه با یک مدیر مجریان با تجربه درگیر شوید.
• نحوه اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری را پیدا کنید. و کشف کنید که مبادلات پیش فرض اعتباری چیست و چگونه از آنها استفاده کنید.
• بیاموزید که چگونه ریسک متضاد را مدیریت کنید و چگونه CVA ، DVA ، KVA و XVA را محاسبه کنید.
• قدردانی کنید که درک خطر بهتر چگونه می تواند قضاوت مالی و پیش بینی را تسریع کند.
• با قدردانی از چگونگی تمرین همه این موارد در مدیریت ریسک ، دور شوید.

آنچه یاد خواهید گرفت

• خوش آمدی
• روندهای اخیر در مدیریت ریسک و اهمیت پرداختن به تعصبات فردی و سازمانی
• مبانی اندازه گیری ریسک
• خطر و شهرت: در دوره Covid-19 و فراتر از آن

• مبانی تئوری مالی ریسک
• بازارهای مالی و سازها

• بازارهای مالی و ابزارها (ادامه)
• بینش از مدیر ارشد ریسک یک شرکت مدیریت دارایی
• مدیریت ریسک بازار

• مدیریت ریسک بازار (ادامه)
• مدیریت ریسک اوراق بهادار پیچیده

• مدیریت ریسک و بازارهای بیمه
• مدیریت ریسک اعتباری
• خطر ضد حزب و بودجه
• مدیریت ریسک شرکت ، ریسک عملیاتی و چالش های استفاده از مدیریت ریسک در عمل

دانشکده برنامه

رابرت کوزوفسکی

مدیر برنامه ، استاد دارایی و رئیس گروه دارایی در دانشکده تجارت کالج امپریال

پروفسور کوزوفسکی یکی از همکاران پژوهشی در CEPR و همکار موسسه آکسفورد من است. پیش از این وی رئیس تحقیقات کمی در یک شرکت مدیریت دارایی 20 میلیارد پوندی و مشاور متخصص مجلس لردهای انگلستان بود.

تحقیقات پروفسور کوسوسوکی در فایننشال تایمز و وال استریت ژورنال منتشر شده است.

انریکو بیفیس

دانشیار امور مالی Actuarial در دانشکده تجارت کالج امپریال

Enrico Biffis مدیر امور مالی توسعه در مرکز تجزیه و تحلیل مالی Brevan Howard است. وی با صنعت همکاری گسترده ای داشته و برای تحقیقات خود در مورد مدل سازی و محافظت از خطرات بزرگ دریافت کننده کمک های مالی و جوایز بوده است.

Enrico Biffis دارای تخصص در تجزیه و تحلیل ریسک ، مدیریت مسئولیت دارایی و طراحی تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده و ابزارهای مدیریت ریسک برای انواع کلاس های دارایی است.

پائولو زفارونی

استاد اقتصاد مالی مالی در دانشکده تجارت کالج امپریال

پائولو زافارونی دارای مدرک Summa Cum Laude در آمار اقتصادی از رم است و دارای دکتری است. در اقتصاد سنجی از دانشکده اقتصاد لندن. او همچنین در دانشگاه رم لا ساپینزا تدریس می کند و پیش از این در دانشکده اقتصاد لندن و دانشگاه کمبریج تدریس کرده است.

علایق اصلی تحقیق وی قیمت گذاری دارایی تجربی ، انتخاب نمونه کارها ، اقتصاد سنجی مالی و نظریه اقتصاد سنجی است.

دیدیه میکود

مدیر ریسک اصلی گروه بی نظیر

Didier Michoud کار خود را با Lloyds TSB Bank در سوئیس آغاز کرد. وی به عنوان مدیر ریسک و معاون رئیس ارشد ریسک برای Banque Cantonale de Geneve ، مدیر ارشد سرمایه اقتصادی با بانک لورنتین دو کانادا ، و تحلیلگر کمی ارشد برای EIM ، S. A.

خوزه ریبیرو

مدیر مستقل غیر اجرایی ، شرکت های استار و گروه هانسارد

خوزه ریبیرو بیش از 30 سال تجربه جهانی در خدمات مالی دارد. وی در حال حاضر رئیس شرکت های بیمه Starr (یک بیمه گر جهانی) و رئیس Skyline Partners (یک سرمایه گذاری پارامتری) است. علاوه بر این ، همچنین یک مدیر غیر اجرایی در Hansard Global (بیمه گر جهانی زندگی و حقوق بازنشستگی که در بورس اوراق بهادار لندن ذکر شده است).

دیمیانو بریگو

پروفسور دامیانو بریگو صندلی مالی ریاضی را در کالج امپریال ، لندن ، جایی که او گروه تحقیقاتی مالی ریاضی را پشت سر می گذارد و بخشی از گروه تحقیقاتی تجزیه و تحلیل تصادفی است ، دارد. علایق فعلی وی شامل ارزیابی و قیمت گذاری ، اندازه گیری ریسک ، ریسک نقدینگی ، مدل سازی اعتبار و پیش فرض ، ریسک همتایان ، ارزش گذاری غیرخطی تحت هزینه های تأمین مالی از طریق PDE های نیمه خطی و FBSDE ، اجرای بهینه و تجارت الگوریتمی ، مدل های دینامیکی تصادفی برای کالاها و تورم ، این تورم است. رویکرد هندسی دیفرانسیل به آمار ، منیفولدهای آماری نمایی و فرآیندهای تصادفی ، معادلات دیفرانسیل تصادفی بر روی منیفولد ها ، هندسه SDE ها ، فیلتر تصادفی غیرخطی و فرآیندهای تصادفی سازگار با مخلوط توزیع.

فارغ التحصیل همکار شوید

با تبدیل شدن به یک فارغ التحصیل همکار ، با دانشکده بازرگانی کالج امپریال به سطح بعدی بروید. بیش از هشت روز از برنامه های ما را برای ادعای وضعیت "فارغ التحصیلان همکار" تکمیل کرده و به جامعه فعال فارغ التحصیلان ما بپیوندید.