MACD (حرکت همگرایی متوسط/واگرایی)
MACD (در حال حرکت همگرایی/واگرایی متوسط) یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی است. در اواخر دهه هفتاد توسط جرالد اپل ساخته شد و سرانجام توسط توماس آسپری در سال 1986 شکل گرفت که یک هیستوگرام به ارائه گرافیکی شاخص اضافه شد.
به عنوان سایر شاخص های متوسط در حال حرکت ، در محاسبه آن ، MACD از تکنیک میانگین مقادیر قیمت دوره ها استفاده می کند ، که از طریق آن محاسبه می شود. در نتیجه ، MACD دو خط (در Marketscope به نام MACD و سیگنال) و یک هیستوگرام (در Marketscope به نام Histogram) تولید می کند. مقادیر خطوط به عنوان تفاوت بین EMA کوتاه تر (در Marketscope به نام EMA کوتاه) و EMA طولانی تر (در Marketscope به نام Long EMA) در مورد MACD محاسبه می شود. و مقدار MVA از مقادیر MACD در مورد سیگنال. مقادیر هیستوگرام MACD به عنوان تفاوت بین مقادیر MACD و سیگنال محاسبه می شود. خط سیگنال از خط MACD عقب مانده و به تشخیص چرخش های جهت دوم کمک می کند. خطوط MACD نوسان ، همگرا ، واگرایی و عبور از یکدیگر در بالا و زیر خط صفر هیستوگرام MACD تولید نوسان ساز است که نشان دهنده حرکت روند قیمت بازار است. در همان زمان MACD به عنوان یک شاخص دنبال کننده روند فعالیت می کند. لطفاً توجه داشته باشید که MACD همیشه در یک منطقه اضافی زیر نمودار قیمت بازار ترسیم می شود.
در تصویر زیر می توانید نمونه ای از نوسان ساز MACD را در منطقه اضافی زیر نمودار قیمت بازار مشاهده کنید.
در ابتدا ، MACD برای بازار سهام توسعه یافته است و در نمودارهای دوره یک روزه بهترین عملکرد را دارد ، اما یک معامله گر می تواند از هر دوره نمودار دیگری استفاده کند.
MACD حرکت و روند را در یک نشانگر جمع می کند ، بنابراین ، بسیاری از سیگنال های معاملاتی را تولید می کند (بعداً در مقاله مشاهده کنید). اما از طرف دیگر ، نشانگر اغلب جهت خطوط آن را تغییر می دهد. در یک نمودار ، شبیه امواج مکرر است. امواج هنگامی تولید می شوند که بازار بی ثبات است و در حال حرکت به پهلو است. این امواج باعث سیگنال هایی می شوند که می توانند نادرست باشند. علاوه بر این ، سیگنال های شاخص اغلب از قیمت بازار عقب مانده اند. بنابراین ، یک معامله گر هنگام تفسیر سیگنال ها و تصمیم گیری در مورد تجارت باید از احتیاط استفاده کند. در یک بازار بی ثبات ، بهتر است از تجارت فعال خودداری کنید و منتظر بمانید تا رفتار بازار تغییر کند یا از سایر منابع تحلیل فنی استفاده کند. شاخص در روند پایدار خوب است.
به عنوان یک نوسان ساز ، MACD به ویژه برای شناسایی سطح بیش از حد و بیش از حد مناسب نیست. حتی اگر می توان سطحی را که از لحاظ تاریخی بیش از حد و یا از بین رفته است ، شناسایی کرد ، این شاخص محدودیت بالایی یا پایین برای اتصال حرکت خود ندارد. در حین حرکت شدید ، MACD می تواند از افراط و تفریط تاریخی خود فراتر رود.
علاوه بر این ، شاخص MACD از داده های تاریخی برای محاسبه خود استفاده می کند ، و در نتیجه ، حرکت و روند بازار را که قبلاً توسعه یافته است نشان می دهد و آینده را نشان نمی دهد. یک معامله گر فقط می تواند تصور کند که رویدادهای گذشته برای مدتی در آینده در همان جهت توسعه خواهند یافت و تصمیمات تجاری مناسبی را اتخاذ می کنند.
برای اعمال یک شاخص MACD در یک نمودار ، یک معامله گر باید رویه مشترکی را برای کلیه شاخص های Marketscope دنبال کند. برای اطلاعات بیشتر ، به مقاله Add Indicator مراجعه کنید.
در طول رویه، یک معامله گر می تواند یک اندیکاتور را با تعیین پارامترهای آن در کادر محاوره ای Properties سفارشی کند. برای اطلاعات بیشتر، مقاله Change Indicator Properties را ببینید.
پارامترها به دو گروه تقسیم می شوند:
شاخص MACD دارای سه پارامتر محاسبه است:
در تصویر زیر می بینید که خط زرد MACD (12، 26، 9) و هیستوگرام در ناحیه بلافاصله زیر نمودار صاف تر است و نسبت به MACD (5،26،9) کندتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. در قسمت اضافی پایین
پارامترها در تب Parameters در کادر محاوره ای MACD Properties در زیر عنوان Calculation موجود هستند.
هنگامی که یک اندیکاتور MACD روی نمودار ترسیم می شود، یک معامله گر می تواند رفتار آن را تجزیه و تحلیل کند و سعی کند شروع یک روند جدید بازار یا پایان یک روند قدیمی را پیش بینی کند، به عبارت دیگر، نقاط معکوس روند را تعیین کند که می تواند به عنوان سیگنال معاملاتی عمل کند. سه روش اصلی برای تفسیر اندیکاتور MACD عبارتند از:
عبور از خط صفر توسط HISTOGRAM نشان دهنده یک معکوس روند و نیاز به در نظر گرفتن بسته شدن موقعیت های فروش و باز کردن خرید (عبور از پایین) یا بسته شدن موقعیت های خرید و باز کردن فروش (عبور از بالا) است.
همگرایی ها و واگرایی ها خیلی زیاد نیستند و می توانند به صورت دیداری یا با کمک شاخص های خاصی مانند واگرایی MACD و MACD Divergence Trend تعیین شوند. اندیکاتورها در لیست اندیکاتورهای استاندارد مارکتسکوپ نیستند و از سایت زیر قابل واردات هستند: http://fxcodebase. com/code/viewtopic. php? f=17&t=869&p=1572
همگرایی نسبت به بازگشت احتمالی روند نزولی قیمت و نیاز به در نظر گرفتن بسته شدن موقعیت های فروش و باز کردن موقعیت های خرید هشدار می دهد.
در تصویر زیر نمونه هایی از مفاهیم ذکر شده در بالا را مشاهده می کنید. همه سیگنال ها خوب هستند به جز سیگنال همگرایی (قرمز) که نادرست است زیرا هیچ تغییر روندی رخ نمی دهد.
شاخص MACD به صورت زیر محاسبه می شود:
MACD = EMA کوتاه - EMA طولانی
SIGNAL = MVA از MACD
HISTOGRAM = MACD - SIGNAL
توجه: برای فرمول های محاسبه EMA و MVA، به مقالات EMA و MVA مراجعه کنید.
