اصول تجزیه و تحلیل فنی و فصل تجارت الگوریتمی: دنباله فیبوناچی ، تئوری امواج الیوت

Doğu Akdeniz üniversitesi. دانشکده تجارت و اقتصاد بخش بانکی و دارایی. اصول تجزیه و تحلیل فنی و فصل تجارت الگوریتمی: دنباله فیبوناچی ، تئوری امواج الیوت. سعید ابراهیمیجام بهار 2013. FINA417. فهرست. فیبوناچی

اصول تجزیه و تحلیل فنی و فصل تجارت الگوریتمی: دنباله فیبوناچی ، تئوری امواج الیوت

رونوشت ارائه

دانشکده تجارت و اقتصاد Doğuakdenizüniversitesi بخش بانکداری و دارایی اصول تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی فصل: دنباله فیبوناچی ، تئوری امواج الیوت سعیدبراهیمیجام بهار 2013 Fina417

محتویات • فیبوناچی فیبوناچی توالی فیبوناچی قیمت و زمان نسبت طلای اهداف و زمان • امواج الیوت موج اساسی موج الیوت امواج امواج اصلاحی اساسی از تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

توالی فیبوناچی اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

اعداد فیبوناچی • 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ،… • اعداد فیبوناچی به سادگی دنباله ای هستند که در آن آخرین شماره به شماره قبلی اضافه می شود تا به شماره قبلی برسدشماره بعدیاساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

توالی فیبوناچی و نسبت طلایی رابطه ای که دنباله به "نسبت طلایی" دارد. 13/21 = 0. 618 61. 8 ٪ 34/55 = 0. 618 61. 8 ٪ 34/21 = 1. 618 161. 8 ٪ 55/34 = 1. 618 161. 8 ٪ 21/55 = 0. 382 38. 2 ٪ 13/34 = 0. 382 38. 2 ٪ 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50 ٪.، 61. 8 ٪ و 100 ٪ • به جز در اعداد بسیار کم ، نسبت هر عدد در دنباله به تعداد پایین بعدی 1. 618 است (به عنوان مثال ، 144/89 = 1. 61798).• نسبت هر عدد در دنباله به بالاترین تعداد بعدی رویکردهای 0. 618 (به عنوان مثال ، 55/89 = 0. 61798).• شماره 1. 618 ، معروف به "نسبت طلایی" و متقابل آن از 0. 618 ، دارای خواص جالب بسیاری است. به عنوان مثال ، این تنها شماره ای است که وقتی به 1 اضافه می شود همان است که 1 توسط خودش تقسیم می شود. یک واقعیت جالب دیگر این است که 1. 618 بار ضرب شده 0. 618 = 1. اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

چرا 38 درصد و 62 درصد؟• دو مهمترین 38 درصد و 62 درصد است.• هر عدد فیبوناچی تقریباً 62 درصد از تعداد بالاتر بعدی (به عنوان مثال ، 5/8 = . 625) است.• از این رو ، 62 درصد سطح اصلاحات. 38 معکوس 62 (100 - 62 = 38) است. از این رو ، تعداد 38 درصد اصلاحات. اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

این توالی ها در معاملات چه چیزی نشان می دهند • آنها در بین معامله گران حرفه ای بسیار محبوب هستند و به طور گسترده ای برای تعیین: "اصلاحات قیمت تا چه اندازه از بین می رود؟"اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

چرا توالی فیبوناچی در قیمت بازار قابل توجه است؟• از آنجا که توسط معامله گران بسیار اعمال می شود.• در آخر قیمت ها به آن سکانس ها همگرا می شوند. توجه: روش Fibonacci را می توان برای تمام افق های زمانی از 5 دقیقه تا هفتگی… اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی استفاده کرد

نحوه استفاده از دنباله های فیبوناچی در نمودارها • اصلاح کننده های فیبوناچی از خطوط افقی برای نشان دادن مناطق حمایت یا مقاومت استفاده می کنند.• آنها ابتدا با تعیین نقاط بالا و پایین نمودار محاسبه می شوند. سپس پنج خط ترسیم می‌شود: خط اول در 100٪ (بالاترین سطح نمودار)، دوم با 61. 8٪، سوم در 50٪، چهارم در 38. 2٪ و آخرین در 0٪ (کمترین در نمودار).• سطوح MAX و MIN را بیابید که به‌عنوان قیمت نوسان آغازین و قیمت نوسان پایانی شناخته می‌شوند • شاید لازم باشد روزانه یا هفته‌ها به عقب برگردید. مبانی تحلیل تکنیکال و تجارت الگوریتمی

مبنای معاملاتی بر روی فیبوناچی اصلاحی • 38. 2٪، 50٪، 61. 8٪، 78. 6٪ (76. 4٪) • بازار همیشه پس از هر حرکت قوی و قبل از ادامه روند قبلی، خود را اصلاح می کند.• صبر کنید تا نقطه C شکل بگیرد.(خرید یا بفروشید @ C) • C کجاست (مشکل. ) بنیادی تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

SELL @ C Fundamental of Technical Analysis and Algorithmic Trading

BUY @ C Fundamental of Technical Analysis and Algorithmic Trading

بسط قیمت فیبوناچی 162% بسط قیمت محدوده قیمت نوسان قیمت را با مقادیر نسبت انتخاب شده گسترش می دهد. مهم‌ترین نسبت‌ها برای بسط‌ها عبارتند از: 62%، 100%، 162%، 262%، 424% 100% 61. 8% B قیمت نوسان پایانی قیمت نوسان اولیه A Fundamental of Technical Analysis and Algorithmic Trading

گسترش قیمت فیبوناچی • پس از BUY @ C، طبق محاسبه بسط قیمت فیبوناچی، هدف قیمت @ نقطه D خواهد بود. مبانی تحلیل تکنیکال و تجارت الگوریتمی

سعی کنید سیگنال های برگشتی دیگر را پیدا کنید @ C Fundamental of Technical Analysis and Algorithmic Trading

همگرایی دنباله های فیبوناچی • برخی از معامله گران از فیبوناچی در افق های زمانی مختلف (روزانه، هفتگی، ماهانه،...) استفاده می کنند، بنابراین در این شرایط پوشش برخی از دنباله ها اهمیت بیشتری خواهد داشت. مبانی تحلیل تکنیکال و تجارت الگوریتمی

مثال های بیشتر 1 مبانی تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

مثال های بیشتر 2 مبانی تحلیل تکنیکال و تجارت الگوریتمی

زمان و اعداد فیبوناچی • علاوه بر اینکه میزان حرکات قیمت در امواج با اعداد فیبوناچی مرتبط است، زمان ها در داده های بازار سهام نیز با نسبت فیبوناچی مرتبط هستند.• جداول اغلب برای نشان دادن تفاوت های زمانی بین قله ها و دره های مهم در قیمت های بازار استفاده می شود که در تعداد سال، ماه یا روز فیبوناچی رخ داده است. مبانی تحلیل تکنیکال و تجارت الگوریتمی

زمان و اعداد فیبوناچی • خود الیوت از مثال 34 ماهه بین اوج در سپتامبر 1929 و پایین در ژوئیه 1932 و 13 سال بین اوج در 1929 و پایین در 1942 استفاده کرد (شکل 20. 12 را ببینید).• اگرچه دیگران نیز رابطه ای بین شمارش زمان فیبوناچی و رویدادهای مهم دیده اند، اصول تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

بسط زمان فیبوناچی مبانی تحلیل تکنیکال و تجارت الگوریتمی

نسبت فیبوناچی در خط سرعت • روش های مودم شامل علامت گذاری اعداد نسبت فیبوناچی 38. 2% و 61. 8% و ترسیم خطوط سرعت از میان آنها می باشد. از آنجایی که به نظر می رسد اصلاحات از درصد ثابتی پیروی نمی کنند، به نظر می رسد که شایستگی زیادی برای خطوط سرعت اعمال شود، مشکوک به نظر می رسد، اما آنها اغلب در ادبیات تحلیل تکنیکال دیده می شوند. مبانی تحلیل تکنیکال و تجارت الگوریتمی

متوقف کردن ضرر با فیبوناچی • این یک قیمت از پیش محاسبه شده قبل از ورود به تجارت است.• هنگامی که بازار در مقابل انتظارات شما عمل می کند ، از دست دادن از بازار استفاده می شود.• یک پیشنهاد استفاده از خط مقاومت و پشتیبانی است که با توالی های فیبوناچی به عنوان مقدار S/L سازگار است.• در فارکس ، هر جفت یک رفتار خاص دارد که باید در تعیین S/L در نظر گرفته شود. به عنوان مثال USD/CAD ، USD/JPY حرکات و سر و صدای سریع نسبت به قیمت USD/CAD ، USD/JPY دارند که باعث می شود محدودیت S/L بیشتر محاسبه شود.• حرکت S/L استراتژی: حفظ سود به دست آمده بسیار مهم است. یکی از روشهای مورد استفاده زمانی است که تجارت شما برای سودآوری وارد می شود ، S/L را تغییر دهید تا خطر شما کاهش یابد. توجه: شما باید S/L را از نوسانات قیمت بازار دور نگه دارید تا تحت تأثیر صداهای بازار قرار نگیرد. اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

نظریه موج الیوت (EWT) اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

مقدمه • ابداع شده توسط رالف نلسون الیوت ، تئوری موج الیوت (EWT) تلاشی برای تعریف یک ساختار به بازار سهام و با دلالت سایر بازارهای تجاری است.• EWT مبتنی بر این تصور است که بازار به صورت چرخه ای نامنظم رفتار می کند. اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

مقدمه • اصطلاحاتی به نام امواج توضیح می دهد که چگونه مردم رفتار می کنند.• این امواج نشان می دهد: حجم ، روانشناسی بازار ، و حرکات موج خوش بینانه و بدبین و اصلاحات و علاوه بر این ، سطح اندازه گیری الگوهای.• یکی از مواردی که در بازارهای مالی می بینیم ، تغییر در روانشناسی سرمایه گذار در قالب جابجایی (تغییر) در قیمت ها است. اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

تحقیقات اصلی الیوت ، وی تغییرات و جهش ها را در 11 الگوی مختلف امواج که بین داده های قیمت رخ داده است ، مورد بررسی قرار داد.• سپس آنها را نامگذاری کرد.• توضیح داده شده که چگونه این الگوهای با یکدیگر ارتباط دارند و توضیح می دهند که چگونه این امواج نیز در الگوی با ابعاد بزرگتر وجود دارند. اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

نظریه موج نمی تواند آینده کامل و خاص بازار را به ما بگوید. این تنها چیزی است که احتمالاً اتفاق می افتد و از محدوده هدف برای تغییر استفاده می شود.• تجزیه و تحلیل موج الیوت برای بازار طلا مناسب نیست. اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

نظریه اساسی موج الیوت • نظریه الیوت ساختار بازار را به عنوان یک سری امواج تو در تو در توخالی از طول و اندازه مختلف توصیف می کند. موج یک حرکت پایدار قیمت در یک جهت است که توسط نقاط وارونه ای تعیین می شود که این حرکت را آغاز و خاتمه داده است.• یک چرخه موج از دو موج تشکیل شده است - موج ضربه و موج اصلاحی.• موج ضربه در جهت روند فعلی است.• موج اصلاحی در برابر جهت روند حرکت می کند. در طی یک بازار گاو نر ، روند کلی "موج انگیزه انگیزه" (حرکت قیمت رو به بالا) نامیده می شود و با شروع روند نزولی به پایان می رسد ، و این یک تغییر اساسی در جهت بازار را نشان می دهد. اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

قوانین به ما می گویند: Impulse (تقسیم شده به زیر امواج): • حرکت بازار با 5 موج (امواج انگیزه) و قبل از شروع روند بزرگتر ، خود را با 3 یا 5 موج (حرکت پیشخوان بازار) تصحیح می کند. اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

جزئیات این زیر موج ها به شرح زیر است: • موج 1 یک ضربه یا مورب پیشرو است.• موج 2 می تواند هر الگوی اصلاحی اما یک مثلث باشد.• موج 2 بیش از 100 ٪ موج را بازیابی نمی کند. • موج 3 همیشه یک ضربه است.• موج 3 از موج 2 بزرگتر است. • موج 3 هرگز کوتاه تر از امواج 1 و 5 نیست. • موج 4 می تواند هر الگوی اصلاحی باشد.• امواج 2 و 4 از نظر قیمت همپوشانی ندارند.• موج 5 یک ضربه یا پایان مورب است.• موج 5 حداقل 70 ٪ از موج 4 را رد می کند. • در موج پنجم ، یک مورب ، پسوند یا کوتاه کردن نشان می دهد که به زودی یک معکوس بزرگ رخ می دهد. اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

Fractals و Elliot Wave اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

انواع تحقیر • افزایش • سقوط اساسی در تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

موج 1: • موج یک در آغاز آن به ندرت آشکار است.• هنگامی که اولین موج یک بازار گاو نر جدید آغاز می شود ، اخبار اساسی تقریباً جهانی منفی است.• روند قبلی هنوز هم به شدت در نظر گرفته می شود. تحلیلگران اساسی همچنان به تجدید نظر درآمدهای درآمد خود ادامه می دهند. اقتصاد احتمالاً قوی به نظر نمی رسد.• نظرسنجی های احساسات به طور قاطع نزولی هستند ، گزینه های قرار داده شده رواج دارند و نوسانات ضمنی در بازار گزینه ها زیاد است. حجم ممکن است با افزایش قیمت ها کمی افزایش یابد ، اما به اندازه کافی برای هشدار دادن به بسیاری از تحلیلگران فنی نیست. اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

موج 2: • موج دو موج یک را تصحیح می کند ، اما هرگز نمی تواند فراتر از نقطه شروع موج یک باشد. به طور معمول ، این خبر هنوز بد است. از آنجا که قیمت ها ، احساسات نزولی قبلی را به سرعت دوباره می سازد ، و "جمعیت" به طرز غریبه ای به همه یادآوری می کند که بازار خرس هنوز هم عمیقاً محاصره شده است.• با این وجود ، برخی از علائم مثبت برای کسانی که به دنبال آن هستند ظاهر می شود: حجم باید در طول موج دو پایین تر از موج یک باشد ، قیمت ها معمولاً بیش از 61. 8 ٪ (فیبوناچی) موج یک را بدست نمی آورند ، و قیمت ها باید در یک سه کاهش یابدالگوی موجاساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

موج 3: • موج سه معمولاً بزرگترین و قدرتمندترین موج در یک روند است (اگرچه برخی تحقیقات نشان می دهد که در بازارهای کالا ، موج پنج بزرگترین است).• این خبر اکنون مثبت است و تحلیلگران اساسی شروع به افزایش برآورد درآمد می کنند.• قیمت ها به سرعت افزایش می یابد ، اصلاحات کوتاه مدت و کم عمق است.• هرکسی که به دنبال "ورود به عقب" باشد ، احتمالاً قایق را از دست می دهد.• با شروع موج سه ، این خبر احتمالاً هنوز نزولی است و بیشتر بازیکنان بازار منفی هستند. اما با استفاده از نقطه میانی موج سه ، "جمعیت" اغلب به روند صعودی جدید می پیوندند. موج سه اغلب موج یک را با نسبت 1. 618: 1 گسترش می دهد. اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

موج 4: • موج چهار به طور معمول تصحیح است.• قیمت ها ممکن است برای یک دوره طولانی به صورت جانبی افزایش یابد ، و موج چهار به طور معمول کمتر از 38. 2 ٪ از موج سه را رد می کند (به رابطه فیبوناچی مراجعه کنید).• حجم بسیار پایین تر از موج سه است.• اگر می توانید پتانسیل پیش رو برای موج 5 را درک کنید ، این مکان مناسب برای خرید عقب است. اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

موج 5: • موج پنج مرحله نهایی در جهت روند غالب است.• اخبار تقریباً جهانی مثبت است و همه صعودی هستند.• متأسفانه ، این زمانی است که بسیاری از سرمایه گذاران متوسط در نهایت ، درست قبل از بالا خریداری می کنند.• حجم اغلب در موج پنج نسبت به موج سه پایین تر است ، و بسیاری از شاخص های حرکت شروع به نشان دادن واگرایی می کنند (قیمت ها به بالایی جدید می رسند اما شاخص ها به اوج جدیدی نمی رسند).• در پایان یک بازار بزرگ گاو نر ، خرس ها ممکن است به خوبی مورد تمسخر قرار گیرند. اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

موج A: • اصلاحات معمولاً سخت تر از حرکات Impulse است.• در موج A از بازار خرس ، اخبار اساسی معمولاً هنوز هم مثبت است.• بیشتر تحلیلگران این افت را به عنوان تصحیح در یک بازار گاو نر فعال می دانند.• برخی از شاخص های فنی که همراه با موج A هستند شامل افزایش حجم ، افزایش نوسانات در بازارهای گزینه ها و احتمالاً چرخش بیشتر در بازارهای آتی مرتبط است. اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

موج B: • قیمت ها بالاتر معکوس می شوند ، که بسیاری از آنها به عنوان یک از سرگیری بازار گاو نر طولانی مدت می دانند.• آنهایی که با تجزیه و تحلیل فنی کلاسیک آشنا هستند ممکن است اوج را به عنوان شانه راست یک الگوی معکوس سر و شانه ها ببینند.• حجم در طول موج B باید پایین تر از موج A. باشد. اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

موج C: • قیمت ها در پنج موج به صورت تحریک آمیز پایین تر می شوند.• حجم انتخاب می شود و با استفاده از مرحله سوم موج C ، تقریباً همه می فهمند که یک بازار خرس کاملاً محکم است.• موج C به طور معمول حداقل به اندازه موج A است و اغلب تا 1. 618 برابر موج A یا فراتر از آن گسترش می یابد. اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

امواج تکانشی یا انگیزه - حرکت با روند بزرگتر بنیادی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

مورب - همچنین به عنوان یک مثلث مورب شناخته می شود: پیشرو (LD) و پایان (ED) اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

امواج اصلاحی - حرکت در برابر روند بزرگتر • زیگزاگ • زیگزاگ دوتایی و سه گانه (DZ و TZ): • مسطح • مثلث (پیمانکاری و گسترش) اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

قوانین مثلث همگرا به شرح زیر است: • موج A یک زیگزاگ یا یک تخت است.• موج B فقط یک زیگزاگ است.• امواج C و D می توانند هر الگوی اصلاحی به جز یک مثلث باشند.• امواج A ، B ، C و D در محدوده خطوط کانال بین A تا C و B به D. حرکت می کنند.• موج E می تواند یک زیگزاگ یا مثلث همگرا باشد.• یا موج A یا B طولانی ترین موج است.• موج E در محدوده موج A. به پایان می رسد. • موج E در محدوده حرکت می کند یا در محدوده بسته می شود. اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

در حال گسترش مثلث ها ، اگرچه نسبتاً نادر است ، اما به طور کلی قوانین یکسانی دارند. استثنائات این است که برای مثلث در حال گسترش: • موج B از موج C کوچکتر است اما بیش از 40 ٪ موج C. • موج C از موج D کوچکتر است اما بیش از 40 ٪ موج D. • تقاطع مرزها رخ می دهدقبل از شکل گیری مثلث.• موج E از موج D. طولانی تر است. • موج E به خارج از قلمرو موج A. پایان می یابد. • یا موج A یا B کوتاهترین موج است. اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

درجه یا بازه زمانی: • خرده – دقیقه تا ساعت • میکرو – ساعت به روز • زیرمینو – روز تا هفته • دقیقه – روز تا ماه • دقیقه – هفته تا ماه • جزئی – هفته تا سه ماه • متوسط – ماه تا سه ماه • اولیه –ماه تا سال • چرخه - ربع به سال • ابر چرخه - سال • ابر چرخه بزرگ - دهه ها یا بیشتر اصول اساسی تحلیل فنی و تجارت الگوریتمی

امواج الیوت و فیبوناچی • تکنیک الیوت انتظار دارد که تمام امواج تصحیح در نزدیکی اعداد فیبوناچی 38٪، 50٪، 62٪ اتفاق بیفتد. مبانی تحلیل تکنیکال و تجارت الگوریتمی